PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDA.AS с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWDA.AS с CNDX.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IWDA.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWDA.AS returned 12.98%/yr vs 21.21%/yr for CNDX.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IWDA.AS charges 0.20%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.

Доходность

Сравнение доходности IWDA.AS и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWDA.AS торгуется в EUR, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWDA.AS показывает доходность 10.11%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 18.66%. За последние 10 лет акции IWDA.AS уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 12.98% против 21.21% соответственно.

IWDA.AS

1 день
1.59%
1 месяц
1.50%
С начала года
10.11%
6 месяцев
11.35%
1 год
23.74%
3 года*
16.75%
5 лет*
12.46%
10 лет*
12.98%

CNDX.L

1 день
3.09%
1 месяц
2.00%
С начала года
18.66%
6 месяцев
19.87%
1 год
36.38%
3 года*
23.34%
5 лет*
17.74%
10 лет*
21.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWDA.AS и CNDX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		10.11%7.08%27.23%19.89%-13.54%32.54%6.20%29.58%-4.16%7.49%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		18.66%5.54%34.77%51.53%-29.37%37.49%36.03%41.08%3.56%15.70%

Correlation

The correlation between IWDA.AS and CNDX.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.81

The correlation between IWDA.AS and CNDX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с IWDA.AS:
IWDA.AS с CSPX.LIWDA.AS с VTIWDA.AS с IWQU.LIWDA.AS с SWRD.ASIWDA.AS с IWVL.LIWDA.AS с WEBN.DEIWDA.AS с SPYI.DE
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L

Доходность на риск

IWDA.AS vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDA.AS
Ранг доходности на риск IWDA.AS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.AS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.AS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.AS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.AS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.AS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDA.AS c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWDA.ASCNDX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.14

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.91

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.50

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.14

10.18

+3.96

IWDA.AS vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDA.AS на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.L равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDA.AS и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWDA.AS и CNDX.L

Максимальная просадка IWDA.AS за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -31.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDA.AS и CNDX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDA.ASCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.63%

-31.43%

-2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-10.26%

+3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.59%

-25.93%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-31.43%

+9.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.63%

-31.43%

-2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-2.74%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-5.36%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

3.53%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDA.AS и CNDX.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) составляет 3.07%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что IWDA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDA.ASCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

5.98%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

12.57%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

16.87%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

20.71%

-6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.00%

20.40%

-5.40%

Сравнение комиссий IWDA.AS и CNDX.L

IWDA.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDA.AS и CNDX.L

Ни IWDA.AS, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IWDA.AS and CNDX.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWDA.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWDA.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.

IWDA.AS is categorized as Global Equities, while CNDX.L is Nasdaq-100. IWDA.AS tracks MSCI World Index, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.20% for IWDA.AS and 0.33% for CNDX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWDA.AS и CNDX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор