Сравнение IWDA.AS с CNDX.AS
IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and CNDX.AS (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IWDA.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while CNDX.AS is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWDA.AS returned 12.81%/yr vs 21.25%/yr for CNDX.AS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IWDA.AS charges 0.20%/yr vs 0.36%/yr for CNDX.AS.
Доходность
Сравнение доходности IWDA.AS и CNDX.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWDA.AS показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у CNDX.AS с доходностью 20.95%. За последние 10 лет акции IWDA.AS уступали акциям CNDX.AS по среднегодовой доходности: 12.81% против 21.25% соответственно.
IWDA.AS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 11.31%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 12.81%
CNDX.AS
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 9.31%
- С начала года
- 20.95%
- 6 месяцев
- 19.45%
- 1 год
- 37.78%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- 21.25%
Сравнение доходности по годам IWDA.AS и CNDX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.06% | 7.08% | 27.23% | 19.89% | -13.54% | 32.54% | 6.20% | 29.58% | -4.16% | 7.49% |
CNDX.AS iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 20.95% | 6.16% | 35.29% | 50.41% | -29.90% | 38.80% | 35.83% | 40.51% | 4.53% | 16.12% |
Correlation
The correlation between IWDA.AS and CNDX.AS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2011 г. | 0.86 |
The correlation between IWDA.AS and CNDX.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDA.AS vs. CNDX.AS — Ранг доходности на риск
IWDA.AS
CNDX.AS
Сравнение IWDA.AS c CNDX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDA.AS | CNDX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.43 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 3.70 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.53 | 11.01 | +3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDA.AS | CNDX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.41 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.93 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 1.07 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.03 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок IWDA.AS и CNDX.AS
Максимальная просадка IWDA.AS за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки CNDX.AS в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDA.AS и CNDX.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDA.AS | CNDX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -31.21% | -2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | -10.06% | +3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.59% | -26.57% | +4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.59% | -31.21% | +9.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | -31.21% | -2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.77% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -5.45% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 3.41% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDA.AS и CNDX.AS
Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) составляет 2.62%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что IWDA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDA.AS | CNDX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 4.35% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 10.74% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 15.45% | -4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 19.72% | -5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 19.61% | -4.62% |
Сравнение комиссий IWDA.AS и CNDX.AS
IWDA.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CNDX.AS в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDA.AS и CNDX.AS
Ни IWDA.AS, ни CNDX.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IWDA.AS and CNDX.AS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWDA.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWDA.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.36% for CNDX.AS.
IWDA.AS is categorized as Global Equities, while CNDX.AS is Nasdaq-100. IWDA.AS tracks MSCI World Index, while CNDX.AS tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.20% for IWDA.AS and 0.36% for CNDX.AS.
Подберите оптимальное распределение для IWDA.AS и CNDX.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор