PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWDA.AS с CNDX.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IWDA.AS и CNDX.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWDA.AS показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у CNDX.AS с доходностью 20.95%. За последние 10 лет акции IWDA.AS уступали акциям CNDX.AS по среднегодовой доходности: 12.81% против 21.25% соответственно.


IWDA.AS

1 день
-0.03%
1 месяц
4.79%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.31%
1 год
23.80%
3 года*
17.53%
5 лет*
12.88%
10 лет*
12.81%

CNDX.AS

1 день
-0.77%
1 месяц
9.31%
С начала года
20.95%
6 месяцев
19.45%
1 год
37.78%
3 года*
24.53%
5 лет*
18.67%
10 лет*
21.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWDA.AS и CNDX.AS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
11.06%7.08%27.23%19.89%-13.54%32.54%6.20%29.58%-4.16%7.49%
CNDX.AS
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
20.95%6.16%35.29%50.41%-29.90%38.80%35.83%40.51%4.53%16.12%

Correlation

The correlation between IWDA.AS and CNDX.AS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2011 г.

0.86

The correlation between IWDA.AS and CNDX.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Доходность на риск

IWDA.AS vs. CNDX.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWDA.AS
Ранг доходности на риск IWDA.AS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.AS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.AS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.AS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.AS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.AS: 7777
Ранг коэф-та Мартина

CNDX.AS
Ранг доходности на риск CNDX.AS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.AS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.AS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.AS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.AS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.AS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDA.AS c CNDX.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWDA.ASCNDX.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.70

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

11.01

+3.52

IWDA.AS vs. CNDX.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDA.AS на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.AS равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDA.AS и CNDX.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWDA.ASCNDX.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.41

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.93

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

1.07

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.03

-0.21

Просадки

Сравнение просадок IWDA.AS и CNDX.AS

Максимальная просадка IWDA.AS за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки CNDX.AS в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDA.AS и CNDX.AS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IWDA.ASCNDX.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.63%

-31.21%

-2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-10.06%

+3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.59%

-26.57%

+4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-31.21%

+9.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.63%

-31.21%

-2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.77%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-5.45%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

3.41%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDA.AS и CNDX.AS

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) составляет 2.62%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что IWDA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IWDA.ASCNDX.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

4.35%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

10.74%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

15.45%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

19.72%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

19.61%

-4.62%

Сравнение комиссий IWDA.AS и CNDX.AS

IWDA.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CNDX.AS в 0.36%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDA.AS и CNDX.AS

Ни IWDA.AS, ни CNDX.AS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IWDA.AS and CNDX.AS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWDA.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWDA.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.36% for CNDX.AS.

IWDA.AS is categorized as Global Equities, while CNDX.AS is Nasdaq-100. IWDA.AS tracks MSCI World Index, while CNDX.AS tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.20% for IWDA.AS and 0.36% for CNDX.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWDA.AS и CNDX.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор