Сравнение IWC с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Microcap ETF (IWC) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
IWC и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWC и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWC и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.99% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 22.20% | -13.13% | 12.79% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, IWC показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции IWC уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 10.15% против 11.22% соответственно.
IWC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 10.15%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWC и VYM
IWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Доходность на риск
IWC vs. VYM — Ранг доходности на риск
IWC
VYM
Сравнение IWC c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWC | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.19 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 1.70 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 1.56 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 6.86 | +4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWC | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.19 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.79 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.69 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.49 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между IWC и VYM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWC и VYM
Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок IWC и VYM
Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWC | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.61% | -56.98% | -7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -11.32% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | -15.84% | -24.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.21% | -35.21% | -12.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -4.91% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -7.25% | -8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 2.57% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWC и VYM
iShares Microcap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWC | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 3.60% | +5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | 7.96% | +10.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 15.14% | +11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 13.97% | +10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 16.33% | +7.97% |