PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWC с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWC и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Microcap ETF (IWC) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWC и VYM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWC
iShares Microcap ETF
1.99%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%22.20%-13.13%12.79%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
3.69%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, IWC показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции IWC уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 10.15% против 11.22% соответственно.


IWC

1 день
0.61%
1 месяц
-5.48%
С начала года
1.99%
6 месяцев
8.14%
1 год
46.56%
3 года*
16.75%
5 лет*
2.65%
10 лет*
10.15%

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.19%
1 год
17.89%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.02%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Microcap ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Сравнение комиссий IWC и VYM

IWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.


Доходность на риск

IWC vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWC
Ранг доходности на риск IWC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8888
Ранг коэф-та Мартина

VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWC c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWCVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.19

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.70

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

1.56

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.21

6.86

+4.36

IWC vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWC на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа VYM равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWC и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWCVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.19

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.79

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.69

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.49

-0.20

Корреляция

Корреляция между IWC и VYM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWC и VYM

Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности VYM в 2.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWC
iShares Microcap ETF
1.06%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок IWC и VYM

Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и VYM.


Загрузка...

Показатели просадок


IWCVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.61%

-56.98%

-7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-11.32%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

-15.84%

-24.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

-35.21%

-12.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-4.91%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-7.25%

-8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

2.57%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IWC и VYM

iShares Microcap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWCVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

3.60%

+5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.07%

7.96%

+10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.30%

15.14%

+11.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.40%

13.97%

+10.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

16.33%

+7.97%