Сравнение IWB с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
IWB и VONG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWB и VONG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWB и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | -3.54% | 17.18% | 24.32% | 26.39% | -19.19% | 26.32% | 20.77% | 31.06% | -4.90% | 21.52% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -8.97% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 27.60% | 38.30% | 36.06% | -1.53% | 30.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IWB показывает доходность -3.54%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции IWB уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 13.82% против 16.75% соответственно.
IWB
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.52%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 13.82%
VONG
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -8.47%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 16.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWB и VONG
IWB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWB vs. VONG — Ранг доходности на риск
IWB
VONG
Сравнение IWB c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWB | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.84 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.36 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.22 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 4.16 | +2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWB | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.84 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.59 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.81 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.84 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между IWB и VONG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWB и VONG
Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности VONG в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | 1.05% | 1.00% | 1.14% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.50% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок IWB и VONG
Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и VONG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWB | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -32.72% | -22.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -16.23% | +4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -32.72% | +7.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | -32.72% | -1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -12.29% | +6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -4.90% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 4.78% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWB и VONG
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 ETF (IWB) составляет 5.38%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что IWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWB | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 6.81% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 12.37% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 22.42% | -4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 21.35% | -4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 20.82% | -2.70% |