Сравнение IVZ с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ltd. (IVZ) и Vanguard Value ETF (VTV).
VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVZ или VTV.
Доходность
Сравнение доходности IVZ и VTV
Доходность по периодам
С начала года, IVZ показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 20.27%. За последние 10 лет акции IVZ уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: -3.90% против 10.45% соответственно.
IVZ
2.61%
-2.25%
12.93%
33.13%
4.74%
-3.90%
VTV
20.27%
0.28%
10.01%
28.13%
11.51%
10.45%
Основные характеристики
| IVZ | VTV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.00 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 1.44 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.60 | 5.51 |
| Коэф-т Мартина | 3.06 | 17.61 |
| Индекс Язвы | 10.18% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 31.11% | 10.17% |
| Макс. просадка | -83.87% | -59.27% |
| Текущая просадка | -36.34% | -1.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IVZ и VTV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVZ c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ltd. (IVZ) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVZ и VTV
Дивидендная доходность IVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности VTV в 2.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVZ Invesco Ltd. | 4.68% | 4.42% | 4.08% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% | 2.47% | 2.33% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.25% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок IVZ и VTV
Максимальная просадка IVZ за все время составила -83.87%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVZ и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVZ и VTV
Invesco Ltd. (IVZ) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что IVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.