Сравнение IVZ с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ltd. (IVZ) и Vanguard Value ETF (VTV).
VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVZ или VTV.
Основные характеристики
| IVZ | VTV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -19.53% | 5.33% |
| Дох-ть за 1 год | -11.01% | 14.19% |
| Дох-ть за 3 года | -16.08% | 7.49% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.21% | 10.16% |
| Дох-ть за 10 лет | -4.97% | 9.96% |
| Коэф-т Шарпа | -0.40 | 1.39 |
| Дневная вол-ть | 32.23% | 10.27% |
| Макс. просадка | -90.60% | -59.27% |
| Current Drawdown | -73.55% | -3.91% |
Корреляция
Корреляция между IVZ и VTV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVZ и VTV
С начала года, IVZ показывает доходность -19.53%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 5.33%. За последние 10 лет акции IVZ уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: -4.97% против 9.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVZ c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ltd. (IVZ) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVZ и VTV
Дивидендная доходность IVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности VTV в 2.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVZ Invesco Ltd. | 5.65% | 4.41% | 4.07% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% | 2.47% | 2.33% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.46% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок IVZ и VTV
Максимальная просадка IVZ за все время составила -90.60%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVZ и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVZ и VTV
Invesco Ltd. (IVZ) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что IVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.