PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IVZ с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVZ с VTV

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ltd. (IVZ) и Vanguard Value ETF (VTV).

VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVZ или VTV.

Корреляция

Корреляция между IVZ и VTV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IVZ и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Ltd. (IVZ) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVZ:

0.06

VTV:

0.45

Коэф-т Сортино

IVZ:

0.43

VTV:

0.82

Коэф-т Омега

IVZ:

1.06

VTV:

1.11

Коэф-т Кальмара

IVZ:

0.08

VTV:

0.55

Коэф-т Мартина

IVZ:

0.38

VTV:

2.00

Индекс Язвы

IVZ:

12.01%

VTV:

3.96%

Дневная вол-ть

IVZ:

37.56%

VTV:

15.51%

Макс. просадка

IVZ:

-83.87%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

IVZ:

-45.17%

VTV:

-6.53%

Доходность по периодам

С начала года, IVZ показывает доходность -14.21%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции IVZ уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: -5.52% против 9.82% соответственно.

IVZ

С начала года

-14.21%

1 месяц

8.64%

6 месяцев

-15.61%

1 год

2.33%

5 лет

17.87%

10 лет

-5.52%

VTV

С начала года

-0.17%

1 месяц

2.54%

6 месяцев

-4.89%

1 год

6.85%

5 лет

14.36%

10 лет

9.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVZ и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IVZ
Ранг риск-скорректированной доходности IVZ, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVZ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVZ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVZ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVZ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVZ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVZ c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ltd. (IVZ) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVZ на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVZ и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVZ и VTV

Дивидендная доходность IVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности VTV в 2.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVZ
Invesco Ltd.		5.53%4.66%4.41%4.07%2.89%4.45%6.84%7.11%3.15%3.66%3.17%2.47%
VTV
Vanguard Value ETF		2.33%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок IVZ и VTV

Максимальная просадка IVZ за все время составила -83.87%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVZ и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IVZ и VTV

Загрузка...