PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVZ с VTV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVZ с VTV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ltd. (IVZ) и Vanguard Value ETF (VTV).

VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности IVZ и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Ltd. (IVZ) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVZ и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVZ
Invesco Ltd.		-6.68%56.94%3.02%6.05%-18.71%35.56%3.06%14.91%-52.05%24.67%
VTV
Vanguard Value ETF		3.54%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Доходность по периодам

С начала года, IVZ показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции IVZ уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 2.19% против 11.83% соответственно.

IVZ

1 день
0.12%
1 месяц
-6.93%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
7.12%
1 год
66.66%
3 года*
20.23%
5 лет*
3.46%
10 лет*
2.19%

VTV

1 день
0.24%
1 месяц
-4.38%
С начала года
3.54%
6 месяцев
6.37%
1 год
16.56%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Ltd.

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с IVZ:
IVZ с QQQIVZ с BENIVZ с ULIVZ с VOOIVZ с SPYIVZ с SCHDIVZ с DOW
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

IVZ vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVZ
Ранг доходности на риск IVZ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVZ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVZ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVZ c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ltd. (IVZ) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVZVTVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.12

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.61

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

1.44

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

6.48

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVZ vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVZ на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа VTV равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVZ и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVZVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.12

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.79

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.71

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.49

-0.32

Корреляция

Корреляция между IVZ и VTV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVZ и VTV

Дивидендная доходность IVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности VTV в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVZ
Invesco Ltd.		3.45%3.18%4.66%6.15%4.07%2.89%4.45%6.84%7.11%3.15%3.66%3.17%
VTV
Vanguard Value ETF		2.02%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Просадки

Сравнение просадок IVZ и VTV

Максимальная просадка IVZ за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVZ и VTV.

Загрузка...

Показатели просадок

IVZVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.91%

-59.27%

-24.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.63%

-11.32%

-11.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.45%

-17.04%

-36.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.72%

-36.78%

-42.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.72%

-4.58%

-12.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.15%

-7.92%

-28.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.16%

2.51%

+5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IVZ и VTV

Invesco Ltd. (IVZ) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что IVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVZVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

3.65%

+6.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.45%

7.71%

+16.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.47%

14.89%

+25.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.54%

13.88%

+22.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.27%

16.67%

+22.60%