Сравнение IVZ с KBWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ltd. (IVZ) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD).
KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVZ или KBWD.
Доходность
Сравнение доходности IVZ и KBWD
Доходность по периодам
С начала года, IVZ показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у KBWD с доходностью 7.01%. За последние 10 лет акции IVZ уступали акциям KBWD по среднегодовой доходности: -3.81% против 4.29% соответственно.
IVZ
4.20%
-0.84%
17.13%
34.22%
5.06%
-3.81%
KBWD
7.01%
2.80%
6.23%
17.27%
3.73%
4.29%
Основные характеристики
| IVZ | KBWD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.13 | 1.04 |
| Коэф-т Сортино | 1.58 | 1.45 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.68 | 1.13 |
| Коэф-т Мартина | 3.46 | 4.18 |
| Индекс Язвы | 10.18% | 4.21% |
| Дневная вол-ть | 31.10% | 17.00% |
| Макс. просадка | -83.87% | -58.63% |
| Текущая просадка | -35.35% | -1.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IVZ и KBWD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVZ c KBWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ltd. (IVZ) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVZ и KBWD
Дивидендная доходность IVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности KBWD в 11.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVZ Invesco Ltd. | 4.61% | 4.42% | 4.08% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% | 2.47% | 2.33% |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 11.99% | 11.46% | 11.31% | 7.27% | 9.66% | 8.64% | 9.47% | 8.78% | 8.68% | 8.89% | 8.31% | 7.68% |
Просадки
Сравнение просадок IVZ и KBWD
Максимальная просадка IVZ за все время составила -83.87%, что больше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVZ и KBWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVZ и KBWD
Invesco Ltd. (IVZ) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что IVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.