Сравнение IVZ с KBWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ltd. (IVZ) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD).
KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVZ или KBWD.
Основные характеристики
| IVZ | KBWD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -17.88% | 0.98% |
| Дох-ть за 1 год | -11.05% | 17.91% |
| Дох-ть за 3 года | -15.53% | 1.02% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.34% | 2.75% |
| Дох-ть за 10 лет | -4.78% | 4.48% |
| Коэф-т Шарпа | -0.36 | 0.99 |
| Дневная вол-ть | 32.23% | 19.75% |
| Макс. просадка | -90.60% | -58.63% |
| Current Drawdown | -73.01% | -6.35% |
Корреляция
Корреляция между IVZ и KBWD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IVZ и KBWD
С начала года, IVZ показывает доходность -17.88%, что значительно ниже, чем у KBWD с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции IVZ уступали акциям KBWD по среднегодовой доходности: -4.78% против 4.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVZ c KBWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ltd. (IVZ) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVZ и KBWD
Дивидендная доходность IVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности KBWD в 11.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVZ Invesco Ltd. | 5.53% | 4.41% | 4.07% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% | 2.47% | 2.33% |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 11.75% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% | 8.31% | 7.68% |
Просадки
Сравнение просадок IVZ и KBWD
Максимальная просадка IVZ за все время составила -90.60%, что больше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVZ и KBWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVZ и KBWD
Invesco Ltd. (IVZ) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.