Сравнение IVZ с EQWL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ltd. (IVZ) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL).
EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVZ или EQWL.
Корреляция
Корреляция между IVZ и EQWL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IVZ и EQWL
Основные характеристики
IVZ:
-0.13
EQWL:
0.92
IVZ:
0.03
EQWL:
1.33
IVZ:
1.00
EQWL:
1.17
IVZ:
-0.08
EQWL:
1.68
IVZ:
-0.46
EQWL:
4.64
IVZ:
8.46%
EQWL:
2.29%
IVZ:
30.87%
EQWL:
11.57%
IVZ:
-83.87%
EQWL:
-49.36%
IVZ:
-43.83%
EQWL:
-4.45%
Доходность по периодам
С начала года, IVZ показывает доходность -12.12%, что значительно ниже, чем у EQWL с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции IVZ уступали акциям EQWL по среднегодовой доходности: -5.07% против 12.56% соответственно.
IVZ
-12.12%
-12.65%
-9.90%
-3.32%
18.25%
-5.07%
EQWL
1.15%
-4.08%
2.18%
11.20%
19.54%
12.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVZ и EQWL
IVZ
EQWL
Сравнение IVZ c EQWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ltd. (IVZ) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVZ и EQWL
Дивидендная доходность IVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности EQWL в 1.91%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVZ Invesco Ltd. | 5.40% | 4.66% | 4.42% | 4.08% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% | 2.47% |
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 1.91% | 1.86% | 1.97% | 2.12% | 1.65% | 2.01% | 2.04% | 2.23% | 1.27% | 2.01% | 2.03% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок IVZ и EQWL
Максимальная просадка IVZ за все время составила -83.87%, что больше максимальной просадки EQWL в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVZ и EQWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVZ и EQWL
Invesco Ltd. (IVZ) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что IVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.