Сравнение IVZ с EQWL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ltd. (IVZ) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL).
EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVZ или EQWL.
Основные характеристики
| IVZ | EQWL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -17.88% | 5.92% |
| Дох-ть за 1 год | -11.05% | 19.64% |
| Дох-ть за 3 года | -15.53% | 8.00% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.34% | 12.80% |
| Дох-ть за 10 лет | -4.78% | 12.24% |
| Коэф-т Шарпа | -0.36 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 32.23% | 10.75% |
| Макс. просадка | -90.60% | -49.36% |
| Current Drawdown | -73.01% | -2.75% |
Корреляция
Корреляция между IVZ и EQWL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IVZ и EQWL
С начала года, IVZ показывает доходность -17.88%, что значительно ниже, чем у EQWL с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции IVZ уступали акциям EQWL по среднегодовой доходности: -4.78% против 12.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVZ c EQWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ltd. (IVZ) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVZ и EQWL
Дивидендная доходность IVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности EQWL в 1.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVZ Invesco Ltd. | 5.53% | 4.41% | 4.07% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% | 2.47% | 2.33% |
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 1.91% | 1.97% | 2.12% | 1.65% | 2.01% | 2.04% | 2.23% | 1.27% | 2.01% | 2.03% | 1.74% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок IVZ и EQWL
Максимальная просадка IVZ за все время составила -90.60%, что больше максимальной просадки EQWL в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVZ и EQWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVZ и EQWL
Invesco Ltd. (IVZ) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что IVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.