Сравнение IVZ с EQWL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ltd. (IVZ) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL).
EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVZ или EQWL.
Доходность
Сравнение доходности IVZ и EQWL
Доходность по периодам
С начала года, IVZ показывает доходность 4.56%, что значительно ниже, чем у EQWL с доходностью 23.52%. За последние 10 лет акции IVZ уступали акциям EQWL по среднегодовой доходности: -3.76% против 12.83% соответственно.
IVZ
4.56%
2.56%
16.25%
34.68%
5.13%
-3.76%
EQWL
23.52%
3.34%
15.00%
31.71%
14.45%
12.83%
Основные характеристики
| IVZ | EQWL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 3.07 |
| Коэф-т Сортино | 1.56 | 4.24 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 5.98 |
| Коэф-т Мартина | 3.41 | 20.60 |
| Индекс Язвы | 10.18% | 1.55% |
| Дневная вол-ть | 31.10% | 10.41% |
| Макс. просадка | -83.87% | -49.36% |
| Текущая просадка | -35.13% | -0.13% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IVZ и EQWL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVZ c EQWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ltd. (IVZ) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVZ и EQWL
Дивидендная доходность IVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности EQWL в 1.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVZ Invesco Ltd. | 4.59% | 4.42% | 4.08% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% | 2.47% | 2.33% |
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 1.77% | 1.97% | 2.12% | 1.65% | 2.01% | 2.04% | 2.23% | 1.27% | 2.01% | 2.03% | 1.74% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок IVZ и EQWL
Максимальная просадка IVZ за все время составила -83.87%, что больше максимальной просадки EQWL в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVZ и EQWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVZ и EQWL
Invesco Ltd. (IVZ) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что IVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.