Сравнение IVRA с XLRE
IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF) and XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - IVRA is a ESG fund actively managed by Invesco, while XLRE is a REIT fund tracking the Real Estate Select Sector Index. IVRA is actively managed, while XLRE is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IVRA charges 0.59%/yr vs 0.13%/yr for XLRE.
Доходность
Сравнение доходности IVRA и XLRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVRA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLRE
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- 10.71%
- С начала года
- 14.42%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 6.46%
Сравнение доходности по годам IVRA и XLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 11.70% | 10.20% | 13.07% | 9.13% | -10.00% | 32.74% | 1.28% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 14.42% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | 2.55% |
Correlation
The correlation between IVRA and XLRE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2020 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between IVRA and XLRE has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVRA vs. XLRE — Ранг доходности на риск
IVRA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XLRE
Сравнение IVRA c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVRA | XLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVRA и XLRE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVRA | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -38.83% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -9.51% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRA и XLRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVRA | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.35% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 19.18% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 20.45% | — |
Сравнение комиссий IVRA и XLRE
IVRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRA и XLRE
IVRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 16.80% | 5.68% | 3.71% | 2.47% | 2.30% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.09% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
IVRA and XLRE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRE is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.59% for IVRA.
IVRA has the higher dividend yield at 16.80%, compared with 3.09% for XLRE.
IVRA is categorized as ESG, while XLRE is REIT. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.59% for IVRA and 0.13% for XLRE.
Подберите оптимальное распределение для IVRA и XLRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор