PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVRA с XLRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVRA с XLRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).

IVRA и XLRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVRA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности IVRA и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVRA и XLRE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		11.70%10.20%13.07%9.13%-10.00%32.74%1.58%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		2.17%2.63%5.09%12.36%-26.25%46.10%1.84%

Доходность по периодам

С начала года, IVRA показывает доходность 11.70%, что значительно выше, чем у XLRE с доходностью 2.17%.

IVRA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.36%
1 год
16.19%
3 года*
14.07%
5 лет*
9.85%
10 лет*
—

XLRE

1 день
0.29%
1 месяц
-6.14%
С начала года
2.17%
6 месяцев
-1.08%
1 год
1.18%
3 года*
6.70%
5 лет*
3.78%
10 лет*
5.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Assets ESG ETF

Real Estate Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с IVRA:
IVRA с USRTIVRA с REZIVRA с VNQIVRA с ABRIVRA с FRELIVRA с SPYIVRA с BIZD
Часто сравнивают с XLRE:
XLRE с VNQXLRE с SCHHXLRE с SPYXLRE с USRTXLRE с REETXLRE с IYRXLRE с FREL

Сравнение комиссий IVRA и XLRE

IVRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.

IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

IVRA vs. XLRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRA
Ранг доходности на риск IVRA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRA c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVRAXLREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.07

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.21

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.03

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

0.11

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

0.37

+7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVRA vs. XLRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRA на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа XLRE равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRA и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVRAXLREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.07

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.20

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.32

+0.42

Корреляция

Корреляция между IVRA и XLRE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRA и XLRE

Дивидендная доходность IVRA за последние двенадцать месяцев составляет около 17.39%, что больше доходности XLRE в 3.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		17.39%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.42%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок IVRA и XLRE

Максимальная просадка IVRA за все время составила -25.99%, что меньше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRA и XLRE.

Загрузка...

Показатели просадок

IVRAXLREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.99%

-38.83%

+12.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-11.88%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

-34.12%

+8.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-8.69%

+7.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-9.72%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.39%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRA и XLRE

Текущая волатильность для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) составляет 0.00%, в то время как у Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что IVRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVRAXLREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.66%

-4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

9.62%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

16.32%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

19.04%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

20.40%

-3.74%