PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVNQX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVNQX с SCHG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности IVNQX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVNQX и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-4.77%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.70%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, IVNQX показывает доходность -4.77%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%.

IVNQX

1 день
1.18%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-3.34%
1 год
23.24%
3 года*
22.74%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.03%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-8.38%
1 год
16.03%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.77%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAX
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий IVNQX и SCHG

IVNQX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

IVNQX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVNQX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVNQXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.72

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.19

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.04

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

3.47

+3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVNQX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVNQX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVNQX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVNQXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.72

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.57

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.79

-0.15

Корреляция

Корреляция между IVNQX и SCHG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVNQX и SCHG

Дивидендная доходность IVNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.37%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок IVNQX и SCHG

Максимальная просадка IVNQX за все время составила -34.83%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVNQX и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

IVNQXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.83%

-34.59%

-0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-16.41%

+4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.83%

-34.59%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-12.48%

+4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-5.23%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

4.90%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IVNQX и SCHG

Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.63% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVNQXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

6.65%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

12.52%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

22.44%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.50%

22.30%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

21.51%

+1.05%