Сравнение IVNQX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IVNQX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVNQX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVNQX Invesco Nasdaq 100 Index Fund | -4.77% | 20.77% | 25.43% | 54.62% | -32.05% | 26.75% | 8.46% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.35% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 10.42% |
Доходность по периодам
С начала года, IVNQX показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%.
IVNQX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 22.74%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVNQX и SCHD
IVNQX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
IVNQX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
IVNQX
SCHD
Сравнение IVNQX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVNQX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.89 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.34 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.09 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 3.69 | +3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVNQX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.89 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.58 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.84 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между IVNQX и SCHD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVNQX и SCHD
Дивидендная доходность IVNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVNQX Invesco Nasdaq 100 Index Fund | 1.37% | 1.31% | 0.72% | 0.54% | 0.73% | 0.84% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок IVNQX и SCHD
Максимальная просадка IVNQX за все время составила -34.83%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVNQX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVNQX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.83% | -33.37% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -9.02% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.83% | -16.85% | -17.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -3.27% | -4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -3.34% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.76% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVNQX и SCHD
Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что IVNQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVNQX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 2.35% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 7.93% | +5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 15.69% | +6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.50% | 14.40% | +8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.56% | 16.69% | +5.87% |