PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVAI.DE с EQQX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVAI.DE с EQQX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVAI.DE (Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF) and EQQX.DE (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - IVAI.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Global Artificial Intelligence Enablers Screened Index, while EQQX.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past year, IVAI.DE returned 71.74% vs 38.41% for EQQX.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVAI.DE charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for EQQX.DE.

Доходность

Сравнение доходности IVAI.DE и EQQX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF (IVAI.DE) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVAI.DE показывает доходность 38.56%, что значительно выше, чем у EQQX.DE с доходностью 21.61%.

IVAI.DE

1 день
-0.91%
1 месяц
19.08%
С начала года
38.56%
6 месяцев
34.01%
1 год
71.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQQX.DE

1 день
0.11%
1 месяц
8.86%
С начала года
21.61%
6 месяцев
19.72%
1 год
38.41%
3 года*
25.43%
5 лет*
19.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVAI.DE и EQQX.DE

2026 (YTD)20252024
IVAI.DE
Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF		38.56%15.37%6.83%
EQQX.DE
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		21.61%7.13%7.48%

Correlation

The correlation between IVAI.DE and EQQX.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г.

0.79

The correlation between IVAI.DE and EQQX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IVAI.DE:
IVAI.DE с XMOV.DEIVAI.DE с AIAA.DEIVAI.DE с EQQQ.DEIVAI.DE с 6PSE.DEIVAI.DE с VVSM.DEIVAI.DE с DR7E.DEIVAI.DE с CSYU.DE
Часто сравнивают с EQQX.DE:
EQQX.DE с QQQMEQQX.DE с EQQQ.DEEQQX.DE с SXRV.DEEQQX.DE с MAGSEQQX.DE с SC0J.DEEQQX.DE с SCHGEQQX.DE с EQGB.L

Доходность на риск

IVAI.DE vs. EQQX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVAI.DE
Ранг доходности на риск IVAI.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAI.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAI.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAI.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAI.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAI.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
EQQX.DE
Ранг доходности на риск EQQX.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQX.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQX.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQX.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQX.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQX.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVAI.DE c EQQX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF (IVAI.DE) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVAI.DEEQQX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.49

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.29

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.91

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.91

11.64

-5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVAI.DE vs. EQQX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVAI.DE на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQX.DE равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVAI.DE и EQQX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVAI.DEEQQX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.49

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.90

+0.20

Просадки

Сравнение просадок IVAI.DE и EQQX.DE

Максимальная просадка IVAI.DE за все время составила -34.16%, что больше максимальной просадки EQQX.DE в -31.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAI.DE и EQQX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVAI.DEEQQX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.16%

-31.17%

-2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.74%

-9.97%

-13.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

0.00%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-7.99%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.45%

3.36%

+9.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IVAI.DE и EQQX.DE

Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF (IVAI.DE) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что IVAI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVAI.DEEQQX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

4.15%

+6.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.25%

10.89%

+9.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.34%

15.75%

+19.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.39%

19.86%

+16.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.39%

19.79%

+16.60%

Сравнение комиссий IVAI.DE и EQQX.DE

IVAI.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EQQX.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVAI.DE и EQQX.DE

Ни IVAI.DE, ни EQQX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IVAI.DE and EQQX.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EQQX.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQQX.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for IVAI.DE.

IVAI.DE is categorized as Technology Equities, while EQQX.DE is Nasdaq-100. IVAI.DE tracks S&P Kensho Global Artificial Intelligence Enablers Screened Index, while EQQX.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.35% for IVAI.DE and 0.20% for EQQX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVAI.DE и EQQX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор