Сравнение IUVF.L с XDEQ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L).
IUVF.L и XDEQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUVF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. XDEQ.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUVF.L или XDEQ.L.
Основные характеристики
| IUVF.L | XDEQ.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.03% | 19.64% |
| Дох-ть за 1 год | 22.16% | 24.69% |
| Дох-ть за 3 года | 5.88% | 8.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.87% | 12.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 2.24 |
| Коэф-т Сортино | 2.42 | 3.22 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 2.41 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 5.81 | 13.44 |
| Индекс Язвы | 3.63% | 1.80% |
| Дневная вол-ть | 12.36% | 10.77% |
| Макс. просадка | -31.83% | -23.79% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IUVF.L и XDEQ.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IUVF.L и XDEQ.L
С начала года, IUVF.L показывает доходность 13.03%, что значительно ниже, чем у XDEQ.L с доходностью 19.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUVF.L и XDEQ.L
IUVF.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDEQ.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUVF.L c XDEQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUVF.L и XDEQ.L
Ни IUVF.L, ни XDEQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUVF.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDEQ.L Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок IUVF.L и XDEQ.L
Максимальная просадка IUVF.L за все время составила -31.83%, что больше максимальной просадки XDEQ.L в -23.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVF.L и XDEQ.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUVF.L и XDEQ.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что IUVF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.