Сравнение IUSW.DE с QDVE.DE
IUSW.DE (iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist)) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IUSW.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Saudi Arabia 20/35 Index, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSW.DE returned 2.19%/yr vs 21.17%/yr for QDVE.DE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. IUSW.DE charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUSW.DE и QDVE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSW.DE показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 17.05%.
IUSW.DE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.91%
- 6 месяцев
- -0.11%
- С начала года
- 5.75%
- 1 год
- 2.62%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- —
QDVE.DE
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -2.71%
- 6 месяцев
- 16.79%
- С начала года
- 17.05%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- 27.32%
- 5 лет*
- 21.17%
- 10 лет*
- 24.61%
Сравнение доходности по годам IUSW.DE и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSW.DE iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) | 5.75% | -15.93% | 5.30% | 5.93% | 0.43% | 46.72% | -7.49% | -22.80% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 17.05% | 10.01% | 46.09% | 54.17% | -25.82% | 46.74% | 29.67% | 17.22% |
Correlation
The correlation between IUSW.DE and QDVE.DE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2019 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSW.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
IUSW.DE
QDVE.DE
Сравнение IUSW.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) (IUSW.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSW.DE | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.86 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 4.59 | -4.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSW.DE и QDVE.DE
Максимальная просадка IUSW.DE за все время составила -47.12%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSW.DE и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSW.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.12% | -31.40% | -15.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -15.60% | +3.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.61% | -29.81% | +8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -29.81% | -1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.24% | -8.54% | -17.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.44% | -5.80% | -14.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 6.34% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSW.DE и QDVE.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) (IUSW.DE) составляет 2.63%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что IUSW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSW.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 7.03% | -4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 16.33% | -6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 21.74% | -6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 22.97% | -7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 21.85% | -2.20% |
Сравнение комиссий IUSW.DE и QDVE.DE
IUSW.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSW.DE и QDVE.DE
Дивидендная доходность IUSW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSW.DE iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) | 1.70% | 3.79% | 2.60% | 2.13% | 1.81% | 1.21% | 3.52% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUSW.DE and QDVE.DE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for IUSW.DE.
IUSW.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while QDVE.DE is Technology Equities. IUSW.DE tracks MSCI Saudi Arabia 20/35 Index, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.60% for IUSW.DE and 0.15% for QDVE.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUSW.DE и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор