Сравнение IUSU.L с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
IUSU.L и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUSU.L или SHY.
Основные характеристики
| IUSU.L | SHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.41% | 3.17% |
| Дох-ть за 1 год | 30.47% | 5.10% |
| Дох-ть за 3 года | 10.37% | 1.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.62% | 1.15% |
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 2.79 | 4.33 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 1.04 | 2.07 |
| Коэф-т Мартина | 9.00 | 14.45 |
| Индекс Язвы | 3.13% | 0.36% |
| Дневная вол-ть | 14.14% | 1.92% |
| Макс. просадка | -29.89% | -5.71% |
| Текущая просадка | -2.71% | -0.97% |
Корреляция
Корреляция между IUSU.L и SHY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IUSU.L и SHY
С начала года, IUSU.L показывает доходность 26.41%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 3.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSU.L и SHY
И IUSU.L, и SHY имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUSU.L c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSU.L и SHY
IUSU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSU.L iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.87% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок IUSU.L и SHY
Максимальная просадка IUSU.L за все время составила -29.89%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSU.L и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUSU.L и SHY
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что IUSU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.