Сравнение IUSQ.DE с DTLA.L
IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) and DTLA.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IUSQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI), while DTLA.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 20+ Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSQ.DE returned 12.02%/yr vs -5.51%/yr for DTLA.L. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. IUSQ.DE charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for DTLA.L.
Доходность
Сравнение доходности IUSQ.DE и DTLA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSQ.DE торгуется в EUR, в то время как DTLA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DTLA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSQ.DE показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у DTLA.L с доходностью 0.67%.
IUSQ.DE
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 13.44%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 12.55%
DTLA.L
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- -3.47%
- 5 лет*
- -5.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUSQ.DE и DTLA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 11.73% | 9.02% | 24.53% | 18.57% | -13.58% | 29.13% | 4.94% | 30.14% | -6.85% |
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.67% | -7.91% | -0.76% | -1.36% | -25.97% | 2.68% | 7.36% | 18.30% | 7.78% |
Correlation
The correlation between IUSQ.DE and DTLA.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г. | -0.07 |
The correlation between IUSQ.DE and DTLA.L shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSQ.DE vs. DTLA.L — Ранг доходности на риск
IUSQ.DE
DTLA.L
Сравнение IUSQ.DE c DTLA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSQ.DE | DTLA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.06 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 0.48 | +3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.29 | 1.03 | +15.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSQ.DE и DTLA.L
Максимальная просадка IUSQ.DE за все время составила -33.60%, что меньше максимальной просадки DTLA.L в -46.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSQ.DE и DTLA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSQ.DE | DTLA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.60% | -46.97% | +13.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -7.33% | +0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.25% | -18.22% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.25% | -39.80% | +18.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -43.20% | +41.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -24.85% | +20.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 3.44% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSQ.DE и DTLA.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что IUSQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTLA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSQ.DE | DTLA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 2.95% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 7.07% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.69% | 10.15% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 15.52% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 15.57% | -0.54% |
Сравнение комиссий IUSQ.DE и DTLA.L
IUSQ.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DTLA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSQ.DE и DTLA.L
Ни IUSQ.DE, ни DTLA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUSQ.DE and DTLA.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DTLA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DTLA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for IUSQ.DE.
IUSQ.DE is categorized as Global Equities, while DTLA.L is Government Bonds. IUSQ.DE tracks MSCI All Country World (ACWI), while DTLA.L tracks ICE US Treasury 20+ Year Index. Their fees differ too: 0.20% for IUSQ.DE and 0.07% for DTLA.L.
Подберите оптимальное распределение для IUSQ.DE и DTLA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор