PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSQ.DE с CSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IUSQ.DE и CSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUSQ.DE торгуется в EUR, в то время как CSPX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSQ.DE показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у CSPX.L с доходностью 10.06%. За последние 10 лет акции IUSQ.DE уступали акциям CSPX.L по среднегодовой доходности: 12.55% против 14.87% соответственно.


IUSQ.DE

1 день
1.86%
1 месяц
0.87%
С начала года
11.73%
6 месяцев
13.44%
1 год
26.48%
3 года*
17.12%
5 лет*
12.02%
10 лет*
12.55%

CSPX.L

1 день
2.10%
1 месяц
0.05%
С начала года
10.06%
6 месяцев
11.30%
1 год
24.68%
3 года*
17.98%
5 лет*
14.27%
10 лет*
14.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSQ.DE и CSPX.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)
11.73%9.02%24.53%18.57%-13.58%29.13%4.94%30.14%-5.97%9.14%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
10.06%3.52%33.52%22.94%-13.69%39.03%7.93%33.50%-1.02%6.66%

Correlation

The correlation between IUSQ.DE and CSPX.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.86

The correlation between IUSQ.DE and CSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IUSQ.DE vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина

CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSQ.DE c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IUSQ.DECSPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

3.47

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.29

11.77

+4.52

IUSQ.DE vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSQ.DE на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSPX.L равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSQ.DE и CSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUSQ.DE и CSPX.L

Максимальная просадка IUSQ.DE за все время составила -33.60%, примерно равная максимальной просадке CSPX.L в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSQ.DE и CSPX.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IUSQ.DECSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.60%

-33.40%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.48%

-7.09%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.25%

-22.56%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-22.56%

+1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.60%

-33.40%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.74%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-4.11%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.09%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSQ.DE и CSPX.L

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) составляет 3.41%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что IUSQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IUSQ.DECSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

4.02%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

9.09%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

12.75%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

16.00%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

16.64%

-1.61%

Сравнение комиссий IUSQ.DE и CSPX.L

IUSQ.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSQ.DE и CSPX.L

Ни IUSQ.DE, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IUSQ.DE and CSPX.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSPX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for IUSQ.DE.

IUSQ.DE is categorized as Global Equities, while CSPX.L is S&P 500. IUSQ.DE tracks MSCI All Country World (ACWI), while CSPX.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.20% for IUSQ.DE and 0.07% for CSPX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSQ.DE и CSPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор