Сравнение IUSQ.DE с CSPX.L
IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) and CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IUSQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI), while CSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSQ.DE returned 12.55%/yr vs 14.87%/yr for CSPX.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IUSQ.DE charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.L.
Доходность
Сравнение доходности IUSQ.DE и CSPX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSQ.DE торгуется в EUR, в то время как CSPX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSQ.DE показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у CSPX.L с доходностью 10.06%. За последние 10 лет акции IUSQ.DE уступали акциям CSPX.L по среднегодовой доходности: 12.55% против 14.87% соответственно.
IUSQ.DE
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 13.44%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 12.55%
CSPX.L
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 24.68%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- 14.87%
Сравнение доходности по годам IUSQ.DE и CSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 11.73% | 9.02% | 24.53% | 18.57% | -13.58% | 29.13% | 4.94% | 30.14% | -5.97% | 9.14% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.06% | 3.52% | 33.52% | 22.94% | -13.69% | 39.03% | 7.93% | 33.50% | -1.02% | 6.66% |
Correlation
The correlation between IUSQ.DE and CSPX.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г. | 0.86 |
The correlation between IUSQ.DE and CSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSQ.DE vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск
IUSQ.DE
CSPX.L
Сравнение IUSQ.DE c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSQ.DE | CSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.36 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 3.47 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.29 | 11.77 | +4.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSQ.DE и CSPX.L
Максимальная просадка IUSQ.DE за все время составила -33.60%, примерно равная максимальной просадке CSPX.L в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSQ.DE и CSPX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSQ.DE | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.60% | -33.40% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -7.09% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.25% | -22.56% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.25% | -22.56% | +1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.60% | -33.40% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -1.74% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -4.11% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 2.09% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSQ.DE и CSPX.L
Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) составляет 3.41%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что IUSQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSQ.DE | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 4.02% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 9.09% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.69% | 12.75% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 16.00% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 16.64% | -1.61% |
Сравнение комиссий IUSQ.DE и CSPX.L
IUSQ.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSQ.DE и CSPX.L
Ни IUSQ.DE, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUSQ.DE and CSPX.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSPX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for IUSQ.DE.
IUSQ.DE is categorized as Global Equities, while CSPX.L is S&P 500. IUSQ.DE tracks MSCI All Country World (ACWI), while CSPX.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.20% for IUSQ.DE and 0.07% for CSPX.L.
Подберите оптимальное распределение для IUSQ.DE и CSPX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор