PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSP.L с TREG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSP.L с TREG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF) and TREG.L (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) are both REIT funds - IUSP.L tracks the FTSE EPRA Nareit United States TR USD while TREG.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSP.L returned 5.55%/yr vs 3.44%/yr for TREG.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IUSP.L charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for TREG.L.

Доходность

Сравнение доходности IUSP.L и TREG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TREG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUSP.L торгуется в GBp, в то время как TREG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TREG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSP.L показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у TREG.L с доходностью 4.19%.

IUSP.L

1 день
0.01%
1 месяц
2.07%
С начала года
13.45%
6 месяцев
13.27%
1 год
16.59%
3 года*
8.66%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.52%

TREG.L

1 день
0.12%
1 месяц
-1.33%
С начала года
4.19%
6 месяцев
3.01%
1 год
11.82%
3 года*
7.92%
5 лет*
3.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSP.L и TREG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IUSP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF		13.45%-3.93%7.50%7.68%-14.52%44.90%-13.29%13.02%
TREG.L
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		4.19%6.62%2.78%7.64%-16.77%31.33%-10.04%10.49%

Correlation

The correlation between IUSP.L and TREG.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г.

0.93

The correlation between IUSP.L and TREG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUSP.L и TREG.L

Секторы
IUSP.L
TREG.L

Недвижимость

100.0%
98.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

IUSP.L
100.0%
TREG.L
98.4%

Сырьевые материалы

IUSP.L

-

TREG.L

-

Коммуникационные услуги

IUSP.L

-

TREG.L

-

Потребительский циклический сектор

IUSP.L

-

TREG.L
0.1%

Потребительский защитный сектор

IUSP.L

-

TREG.L

-

Энергетика

IUSP.L

-

TREG.L

-

Финансовые услуги

IUSP.L

-

TREG.L
0.0%

Здравоохранение

IUSP.L

-

TREG.L

-

Промышленность

IUSP.L

-

TREG.L

-

Технологии

IUSP.L

-

TREG.L

-

Коммунальные услуги

IUSP.L

-

TREG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Property Yield UCITS ETF

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Часто сравнивают с IUSP.L:
IUSP.L с IWDP.LIUSP.L с IPRP.LIUSP.L с VNQIUSP.L с IUKP.LIUSP.L с BBOX.LIUSP.L с HPRO.LIUSP.L с GBRE.L
Часто сравнивают с TREG.L:
TREG.L с HPRO.LTREG.L с IWDP.ASTREG.L с EPRA.LTREG.L с BCHS.LTREG.L с PFFRTREG.L с BBOX.LTREG.L с QUAL

Доходность на риск

IUSP.L vs. TREG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSP.L
Ранг доходности на риск IUSP.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSP.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSP.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSP.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSP.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSP.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TREG.L
Ранг доходности на риск TREG.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREG.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREG.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREG.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREG.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREG.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSP.L c TREG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TREG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSP.LTREG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.03

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.53

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

1.25

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

4.06

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSP.L vs. TREG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSP.L на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TREG.L равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSP.L и TREG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSP.LTREG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.03

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.23

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.24

+0.10

Просадки

Сравнение просадок IUSP.L и TREG.L

Максимальная просадка IUSP.L за все время составила -62.68%, что больше максимальной просадки TREG.L в -35.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSP.L и TREG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSP.LTREG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.68%

-35.66%

-27.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.38%

-9.39%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-15.30%

-5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-26.89%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-5.75%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-10.39%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.91%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSP.L и TREG.L

iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TREG.L) имеют волатильность 3.53% и 3.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSP.LTREG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.52%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

9.13%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

11.41%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

14.66%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

16.96%

+2.48%

Сравнение комиссий IUSP.L и TREG.L

IUSP.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TREG.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSP.L и TREG.L

Дивидендная доходность IUSP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности TREG.L в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF		4.01%4.31%3.87%4.00%4.62%2.87%4.40%4.08%5.87%4.28%4.37%4.42%
TREG.L
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		3.50%3.57%3.48%3.64%4.54%1.82%4.49%3.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IUSP.L and TREG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TREG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TREG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for IUSP.L.

IUSP.L tracks FTSE EPRA Nareit United States TR USD, while TREG.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for IUSP.L and 0.25% for TREG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSP.L и TREG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор