PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSN.DE с XDWD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSN.DE с XDWD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSN.DE (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) and XDWD.DE (Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - IUSN.DE tracks the MSCI World Small Cap while XDWD.DE tracks the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSN.DE returned 8.07%/yr vs 12.89%/yr for XDWD.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IUSN.DE charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for XDWD.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSN.DE и XDWD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSN.DE показывает доходность 14.82%, что значительно выше, чем у XDWD.DE с доходностью 10.91%.

IUSN.DE

1 день
0.51%
1 месяц
2.54%
С начала года
14.82%
6 месяцев
15.37%
1 год
29.99%
3 года*
14.95%
5 лет*
8.07%
10 лет*
—

XDWD.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
3.63%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.96%
1 год
23.80%
3 года*
17.56%
5 лет*
12.89%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSN.DE и XDWD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUSN.DE
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		14.82%7.82%13.17%13.11%-13.82%25.28%5.33%29.05%-8.27%
XDWD.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C		10.91%7.85%25.98%20.18%-13.67%32.74%5.48%31.27%-2.17%

Correlation

The correlation between IUSN.DE and XDWD.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г.

0.87

The correlation between IUSN.DE and XDWD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с IUSN.DE:
IUSN.DE с VWCE.DEIUSN.DE с VSSIUSN.DE с ZPRV.DEIUSN.DE с ZPRS.DEIUSN.DE с EUNL.DEIUSN.DE с XSX6.DEIUSN.DE с AVWS.DE
Часто сравнивают с XDWD.DE:
XDWD.DE с EUNL.DEXDWD.DE с XDWL.DEXDWD.DE с SPPW.DEXDWD.DE с VGTXDWD.DE с XDEM.DEXDWD.DE с H4ZJ.DEXDWD.DE с HBC1.DE

Доходность на риск

IUSN.DE vs. XDWD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSN.DE
Ранг доходности на риск IUSN.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSN.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSN.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSN.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSN.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSN.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XDWD.DE
Ранг доходности на риск XDWD.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWD.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWD.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWD.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWD.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWD.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSN.DE c XDWD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSN.DEXDWD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.14

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.98

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

3.63

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.62

14.44

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSN.DE vs. XDWD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSN.DE на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWD.DE равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSN.DE и XDWD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSN.DEXDWD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.14

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.90

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.78

-0.25

Просадки

Сравнение просадок IUSN.DE и XDWD.DE

Максимальная просадка IUSN.DE за все время составила -40.23%, что больше максимальной просадки XDWD.DE в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSN.DE и XDWD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSN.DEXDWD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-33.55%

-6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-6.54%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.32%

-21.64%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-21.64%

-2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-4.55%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.65%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSN.DE и XDWD.DE

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что IUSN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSN.DEXDWD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

2.60%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

7.77%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

11.12%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

14.13%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

15.16%

+3.15%

Сравнение комиссий IUSN.DE и XDWD.DE

IUSN.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XDWD.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSN.DE и XDWD.DE

Ни IUSN.DE, ни XDWD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUSN.DE and XDWD.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDWD.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWD.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for IUSN.DE.

IUSN.DE tracks MSCI World Small Cap, while XDWD.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for IUSN.DE and 0.19% for XDWD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSN.DE и XDWD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор