Сравнение IUSN.DE с IWDA.L
IUSN.DE (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - IUSN.DE tracks the MSCI World Small Cap while IWDA.L tracks the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSN.DE returned 7.95%/yr vs 12.49%/yr for IWDA.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IUSN.DE charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности IUSN.DE и IWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSN.DE торгуется в EUR, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSN.DE показывает доходность 16.07%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью 10.15%.
IUSN.DE
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 16.07%
- 6 месяцев
- 16.37%
- 1 год
- 32.21%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- —
IWDA.L
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 12.98%
Сравнение доходности по годам IUSN.DE и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSN.DE iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 16.07% | 7.76% | 13.17% | 13.12% | -13.76% | 25.29% | 5.24% | 29.17% | -8.13% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 10.15% | 6.67% | 26.97% | 20.54% | -13.04% | 31.33% | 6.49% | 30.00% | -2.82% |
Correlation
The correlation between IUSN.DE and IWDA.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2018 г. | 0.81 |
The correlation between IUSN.DE and IWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSN.DE vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
IUSN.DE
IWDA.L
Сравнение IUSN.DE c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSN.DE | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.36 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 3.68 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.61 | 13.64 | +2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSN.DE и IWDA.L
Максимальная просадка IUSN.DE за все время составила -40.27%, что больше максимальной просадки IWDA.L в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSN.DE и IWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSN.DE | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.27% | -33.57% | -6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -6.37% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.25% | -20.70% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.25% | -20.70% | -3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.13% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -4.31% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.72% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSN.DE и IWDA.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) имеют волатильность 3.90% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSN.DE | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 3.84% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 9.27% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 12.38% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 15.06% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 15.85% | +2.46% |
Сравнение комиссий IUSN.DE и IWDA.L
IUSN.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSN.DE и IWDA.L
Ни IUSN.DE, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUSN.DE and IWDA.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for IUSN.DE.
IUSN.DE tracks MSCI World Small Cap, while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net). Their fees differ too: 0.35% for IUSN.DE and 0.20% for IWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для IUSN.DE и IWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор