Сравнение IUSN.DE с EQQQ.L
IUSN.DE (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) and EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IUSN.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Small Cap, while EQQQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSN.DE returned 7.95%/yr vs 17.73%/yr for EQQQ.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSN.DE charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.L.
Доходность
Сравнение доходности IUSN.DE и EQQQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSN.DE торгуется в EUR, в то время как EQQQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQQ.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSN.DE показывает доходность 16.07%, что значительно ниже, чем у EQQQ.L с доходностью 18.44%.
IUSN.DE
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 16.07%
- 6 месяцев
- 16.37%
- 1 год
- 32.21%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- —
EQQQ.L
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 18.44%
- 6 месяцев
- 19.41%
- 1 год
- 36.49%
- 3 года*
- 23.24%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- 21.22%
Сравнение доходности по годам IUSN.DE и EQQQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSN.DE iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 16.07% | 7.76% | 13.17% | 13.12% | -13.76% | 25.29% | 5.24% | 29.17% | -8.13% |
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 18.44% | 5.72% | 34.75% | 50.93% | -29.38% | 38.02% | 35.54% | 42.19% | 2.91% |
Correlation
The correlation between IUSN.DE and EQQQ.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2018 г. | 0.64 |
The correlation between IUSN.DE and EQQQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSN.DE vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск
IUSN.DE
EQQQ.L
Сравнение IUSN.DE c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSN.DE | EQQQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.39 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 3.51 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.61 | 10.33 | +6.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSN.DE и EQQQ.L
Максимальная просадка IUSN.DE за все время составила -40.27%, что меньше максимальной просадки EQQQ.L в -70.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSN.DE и EQQQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSN.DE | EQQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.27% | -70.77% | +30.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -10.10% | +2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.25% | -26.02% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.25% | -31.44% | +7.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.76% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -14.51% | +7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 3.44% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSN.DE и EQQQ.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) составляет 3.90%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что IUSN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSN.DE | EQQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 5.35% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 11.42% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 15.88% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 19.88% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 19.78% | -1.47% |
Сравнение комиссий IUSN.DE и EQQQ.L
IUSN.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EQQQ.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSN.DE и EQQQ.L
IUSN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.23% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.25% | 0.41% | 0.56% | 0.63% | 0.67% | 0.77% | 0.72% |
IUSN.DE iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUSN.DE and EQQQ.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EQQQ.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQQQ.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for IUSN.DE.
IUSN.DE is categorized as Global Equities, while EQQQ.L is Nasdaq-100. IUSN.DE tracks MSCI World Small Cap, while EQQQ.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for IUSN.DE and 0.30% for EQQQ.L.
Подберите оптимальное распределение для IUSN.DE и EQQQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор