PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSF.L с CYSE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSF.L с CYSE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSF.L (iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF) and CYSE.L (WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - IUSF.L is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell Mid Cap TR USD, while CYSE.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSF.L returned 7.45%/yr vs 10.59%/yr for CYSE.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSF.L charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for CYSE.L.

Доходность

Сравнение доходности IUSF.L и CYSE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF (IUSF.L) и WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc (CYSE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSF.L показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у CYSE.L с доходностью 24.45%.

IUSF.L

1 день
0.64%
1 месяц
3.50%
С начала года
7.69%
6 месяцев
6.92%
1 год
18.15%
3 года*
11.63%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—

CYSE.L

1 день
-1.44%
1 месяц
29.53%
С начала года
24.45%
6 месяцев
17.59%
1 год
11.13%
3 года*
18.44%
5 лет*
10.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSF.L и CYSE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
IUSF.L
iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF		7.69%1.00%14.60%10.79%-8.57%26.53%
CYSE.L
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc		24.45%-8.72%13.36%60.49%-36.28%11.39%

Correlation

The correlation between IUSF.L and CYSE.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.58

Over the past year, the correlation between IUSF.L and CYSE.L has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IUSF.L и CYSE.L

Секторы
IUSF.L
CYSE.L

Технологии

21.2%
100.0%

Промышленность

16.5%

-

Финансовые услуги

12.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

9.3%

-

Недвижимость

7.1%

-

Коммунальные услуги

6.3%

-

Потребительский защитный сектор

5.7%

-

Сырьевые материалы

5.3%

-

Коммуникационные услуги

3.9%

-

Энергетика

2.3%

-

Технологии

IUSF.L
21.2%
CYSE.L
100.0%

Промышленность

IUSF.L
16.5%
CYSE.L

-

Финансовые услуги

IUSF.L
12.4%
CYSE.L

-

Потребительский циклический сектор

IUSF.L
9.9%
CYSE.L

-

Здравоохранение

IUSF.L
9.3%
CYSE.L

-

Недвижимость

IUSF.L
7.1%
CYSE.L

-

Коммунальные услуги

IUSF.L
6.3%
CYSE.L

-

Потребительский защитный сектор

IUSF.L
5.7%
CYSE.L

-

Сырьевые материалы

IUSF.L
5.3%
CYSE.L

-

Коммуникационные услуги

IUSF.L
3.9%
CYSE.L

-

Энергетика

IUSF.L
2.3%
CYSE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF

WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с IUSF.L:
IUSF.L с VTIIUSF.L с VUAA.LIUSF.L с VOOIUSF.L с IJHIUSF.L с ^SP500TRIUSF.L с VGTIUSF.L с CNX1.L
Часто сравнивают с CYSE.L:
CYSE.L с WCBRCYSE.L с CIBRCYSE.L с IHAKCYSE.L с BUGCYSE.L с FCBR.LCYSE.L с EQGB.LCYSE.L с VWRP.L

Доходность на риск

IUSF.L vs. CYSE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSF.L
Ранг доходности на риск IUSF.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSF.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSF.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSF.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSF.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSF.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CYSE.L
Ранг доходности на риск CYSE.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYSE.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYSE.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYSE.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYSE.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYSE.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSF.L c CYSE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF (IUSF.L) и WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc (CYSE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSF.LCYSE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
0.37

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
0.73

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.10

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

0.38

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.40

0.87

+6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSF.L vs. CYSE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSF.L на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа CYSE.L равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSF.L и CYSE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSF.LCYSE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.37

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.34

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.24

+0.32

Просадки

Сравнение просадок IUSF.L и CYSE.L

Максимальная просадка IUSF.L за все время составила -33.67%, что меньше максимальной просадки CYSE.L в -46.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSF.L и CYSE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSF.LCYSE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-46.58%

+12.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-31.22%

+23.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.73%

-35.88%

+13.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.73%

-46.58%

+23.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.84%

+4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-19.16%

+13.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

13.71%

-11.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSF.L и CYSE.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF (IUSF.L) составляет 2.67%, в то время как у WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc (CYSE.L) волатильность равна 13.86%. Это указывает на то, что IUSF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CYSE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSF.LCYSE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

13.86%

-11.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

28.40%

-20.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

32.03%

-20.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

31.30%

-15.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

31.34%

-13.98%

Сравнение комиссий IUSF.L и CYSE.L

IUSF.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CYSE.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSF.L и CYSE.L

Ни IUSF.L, ни CYSE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
CYSE.L
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.24%
IUSF.L
iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUSF.L and CYSE.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSF.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSF.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for CYSE.L.

IUSF.L is categorized as Mid Cap Blend Equities, while CYSE.L is Technology Equities. IUSF.L tracks Russell Mid Cap TR USD, while CYSE.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for IUSF.L and 0.45% for CYSE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSF.L и CYSE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор