Сравнение IUSA.L с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) и Invesco QQQ (QQQ).
IUSA.L и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUSA.L или QQQ.
Основные характеристики
| IUSA.L | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.40% | 10.51% |
| Дох-ть за 1 год | 29.07% | 37.41% |
| Дох-ть за 3 года | 14.51% | 12.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.17% | 20.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.34% | 18.75% |
| Коэф-т Шарпа | 2.51 | 2.40 |
| Дневная вол-ть | 10.76% | 16.27% |
| Макс. просадка | -38.09% | -82.98% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.20% |
Корреляция
Корреляция между IUSA.L и QQQ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IUSA.L и QQQ
С начала года, IUSA.L показывает доходность 12.40%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 10.51%. За последние 10 лет акции IUSA.L уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 16.34% против 18.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSA.L и QQQ
IUSA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUSA.L c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSA.L и QQQ
Дивидендная доходность IUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности QQQ в 0.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.L iShares S&P 500 UCITS Dist | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
QQQ Invesco QQQ | 0.58% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок IUSA.L и QQQ
Максимальная просадка IUSA.L за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.L и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUSA.L и QQQ
Текущая волатильность для iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) составляет 4.41%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что IUSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.