Сравнение IUSA.L с IUSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV).
IUSA.L и IUSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г.. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Value Index. Фонд был запущен 4 авг. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUSA.L или IUSV.
Основные характеристики
| IUSA.L | IUSV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.58% | 7.75% |
| Дох-ть за 1 год | 25.87% | 23.60% |
| Дох-ть за 3 года | 14.30% | 9.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.99% | 12.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.29% | 10.47% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 2.25 |
| Дневная вол-ть | 10.80% | 10.98% |
| Макс. просадка | -38.09% | -60.18% |
| Current Drawdown | -0.73% | -0.02% |
Корреляция
Корреляция между IUSA.L и IUSV составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IUSA.L и IUSV
С начала года, IUSA.L показывает доходность 11.58%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 7.75%. За последние 10 лет акции IUSA.L превзошли акции IUSV по среднегодовой доходности: 16.29% против 10.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSA.L и IUSV
IUSA.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUSA.L c IUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSA.L и IUSV
Дивидендная доходность IUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности IUSV в 1.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.L iShares S&P 500 UCITS Dist | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.74% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 2.18% | 2.54% | 1.86% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок IUSA.L и IUSV
Максимальная просадка IUSA.L за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки IUSV в -60.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.L и IUSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUSA.L и IUSV
iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что IUSA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.