PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSA.L с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSA.L с IUIT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSA.L (iShares S&P 500 UCITS Dist) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IUSA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSA.L returned 16.52%/yr vs 27.27%/yr for IUIT.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSA.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.

Доходность

Сравнение доходности IUSA.L и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUSA.L торгуется в GBp, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSA.L показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 23.54%. За последние 10 лет акции IUSA.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 16.52% против 27.27% соответственно.

IUSA.L

1 день
0.04%
1 месяц
4.50%
С начала года
10.67%
6 месяцев
10.05%
1 год
29.42%
3 года*
19.42%
5 лет*
15.33%
10 лет*
16.52%

IUIT.L

1 день
-2.11%
1 месяц
12.08%
С начала года
23.54%
6 месяцев
21.60%
1 год
52.27%
3 года*
31.04%
5 лет*
25.52%
10 лет*
27.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSA.L и IUIT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist		10.67%9.70%27.73%20.24%-8.72%31.54%14.15%27.06%0.51%11.19%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		23.50%14.17%40.92%51.48%-20.73%35.36%38.94%43.23%4.43%25.62%

Correlation

The correlation between IUSA.L and IUIT.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2015 г.

0.80

The correlation between IUSA.L and IUIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUSA.L и IUIT.L

Секторы
IUSA.L
IUIT.L

Технологии

38.2%
99.6%

Финансовые услуги

11.1%

-

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.9%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.2%
0.1%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

IUSA.L
38.2%
IUIT.L
99.6%

Финансовые услуги

IUSA.L
11.1%
IUIT.L

-

Коммуникационные услуги

IUSA.L
10.9%
IUIT.L

-

Потребительский циклический сектор

IUSA.L
10.0%
IUIT.L

-

Здравоохранение

IUSA.L
8.3%
IUIT.L

-

Промышленность

IUSA.L
7.9%
IUIT.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

IUSA.L
4.7%
IUIT.L

-

Энергетика

IUSA.L
3.2%
IUIT.L
0.1%

Коммунальные услуги

IUSA.L
2.2%
IUIT.L

-

Недвижимость

IUSA.L
1.9%
IUIT.L

-

Сырьевые материалы

IUSA.L
1.7%
IUIT.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 UCITS Dist

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с IUSA.L:
IUSA.L с CSP1.LIUSA.L с VUAA.LIUSA.L с IAPD.ASIUSA.L с SPX5.LIUSA.L с SPXP.LIUSA.L с VOOIUSA.L с IVV
Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS

Доходность на риск

IUSA.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSA.L
Ранг доходности на риск IUSA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSA.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSA.LIUIT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.61

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.37

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.43

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

3.13

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.53

7.94

+7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSA.L vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSA.L на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUIT.L равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSA.L и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSA.LIUIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.61

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

1.12

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

1.24

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.23

-0.64

Просадки

Сравнение просадок IUSA.L и IUIT.L

Максимальная просадка IUSA.L за все время составила -38.58%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.L и IUIT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSA.LIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.58%

-28.01%

-10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-16.96%

+9.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.08%

-28.01%

+6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

-28.01%

+6.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-28.01%

+2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-2.79%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-5.29%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

6.70%

-4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSA.L и IUIT.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) составляет 2.62%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что IUSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSA.LIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

7.58%

-4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

15.33%

-8.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

20.32%

-9.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

22.83%

-8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

22.51%

-6.91%

Сравнение комиссий IUSA.L и IUIT.L

IUSA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSA.L и IUIT.L

Дивидендная доходность IUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist		1.15%1.24%1.28%1.55%1.74%1.39%1.80%1.96%2.22%1.95%1.75%2.29%

Часто задаваемые вопросы

IUSA.L and IUIT.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IUIT.L.

IUSA.L is categorized as S&P 500, while IUIT.L is Technology Equities. IUSA.L tracks S&P 500 Index, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.07% for IUSA.L and 0.15% for IUIT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSA.L и IUIT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор