Сравнение IUSA.L с CNDX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).
IUSA.L и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUSA.L или CNDX.L.
Основные характеристики
| IUSA.L | CNDX.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.04% | 8.04% |
| Дох-ть за 1 год | 27.93% | 36.98% |
| Дох-ть за 3 года | 13.87% | 11.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.97% | 19.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.28% | 18.50% |
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 10.74% | 16.23% |
| Макс. просадка | -38.09% | -35.17% |
| Current Drawdown | -0.40% | -1.18% |
Корреляция
Корреляция между IUSA.L и CNDX.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IUSA.L и CNDX.L
С начала года, IUSA.L показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью 8.04%. За последние 10 лет акции IUSA.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 16.28% против 18.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSA.L и CNDX.L
IUSA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUSA.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSA.L и CNDX.L
Дивидендная доходность IUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности CNDX.L в 0.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.L iShares S&P 500 UCITS Dist | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.06% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% | 0.19% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок IUSA.L и CNDX.L
Максимальная просадка IUSA.L за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.L и CNDX.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUSA.L и CNDX.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) составляет 4.77%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что IUSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.