Сравнение IUSA.DE с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) (IUSA.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
IUSA.DE и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUSA.DE или SCHG.
Основные характеристики
| IUSA.DE | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.44% | 31.47% |
| Дох-ть за 1 год | 35.94% | 43.66% |
| Дох-ть за 3 года | 11.87% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.99% | 20.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.70% | 16.63% |
| Коэф-т Шарпа | 3.01 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 4.10 | 3.41 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 4.37 | 3.65 |
| Коэф-т Мартина | 19.36 | 14.55 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 11.87% | 17.01% |
| Макс. просадка | -50.54% | -34.59% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IUSA.DE и SCHG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IUSA.DE и SCHG
С начала года, IUSA.DE показывает доходность 28.44%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 31.47%. За последние 10 лет акции IUSA.DE уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 14.70% против 16.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSA.DE и SCHG
IUSA.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUSA.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) (IUSA.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSA.DE и SCHG
Дивидендная доходность IUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности SCHG в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 0.99% | 1.25% | 1.46% | 0.99% | 1.40% | 1.48% | 1.71% | 1.84% | 1.36% | 1.85% | 1.67% | 1.43% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок IUSA.DE и SCHG
Максимальная просадка IUSA.DE за все время составила -50.54%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.DE и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUSA.DE и SCHG
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) (IUSA.DE) составляет 3.41%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что IUSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.