Сравнение IUSA.DE с SCHG
IUSA.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - IUSA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSA.DE returned 15.16%/yr vs 18.47%/yr for SCHG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSA.DE charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности IUSA.DE и SCHG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSA.DE торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSA.DE показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 8.00%. За последние 10 лет акции IUSA.DE уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 15.16% против 18.47% соответственно.
IUSA.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 15.16%
SCHG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 23.77%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- 18.47%
Сравнение доходности по годам IUSA.DE и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | 11.42% | 4.84% | 32.50% | 22.60% | -14.19% | 41.00% | 7.02% | 34.79% | -0.83% | 7.30% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 5.62% | 3.56% | 43.86% | 45.60% | -27.58% | 37.70% | 27.67% | 39.09% | 3.27% | 12.31% |
Correlation
The correlation between IUSA.DE and SCHG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г. | 0.60 |
The correlation between IUSA.DE and SCHG shifts across timeframes, from 0.56 (5 years) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSA.DE vs. SCHG — Ранг доходности на риск
IUSA.DE
SCHG
Сравнение IUSA.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSA.DE | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.27 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 1.53 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 4.41 | +8.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSA.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.51 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.77 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.85 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.92 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок IUSA.DE и SCHG
Максимальная просадка IUSA.DE за все время составила -50.54%, что больше максимальной просадки SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.DE и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSA.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.54% | -31.88% | -18.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -15.64% | +8.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.34% | -28.18% | +4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.34% | -30.34% | +7.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | -31.88% | -1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -1.27% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -5.23% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 5.40% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSA.DE и SCHG
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) составляет 2.67%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что IUSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSA.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 2.87% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 11.10% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.48% | 15.82% | -4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 21.96% | -6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 21.86% | -5.80% |
Сравнение комиссий IUSA.DE и SCHG
IUSA.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSA.DE и SCHG
Дивидендная доходность IUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности SCHG в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | 0.99% | 1.08% | 1.07% | 1.35% | 1.54% | 1.16% | 1.62% | 1.66% | 2.00% | 2.09% | 1.50% | 1.68% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.37% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
IUSA.DE and SCHG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for IUSA.DE.
IUSA.DE is categorized as S&P 500, while SCHG is Large Cap Growth Equities. IUSA.DE tracks S&P 500 Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.07% for IUSA.DE and 0.04% for SCHG.
Подберите оптимальное распределение для IUSA.DE и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор