Сравнение IUSA.DE с BRK-B
IUSA.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IUSA.DE returned 15.03%/yr vs 12.96%/yr for BRK-B. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IUSA.DE и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSA.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSA.DE показывает доходность 10.74%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции IUSA.DE превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 15.03% против 12.96% соответственно.
IUSA.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 24.73%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- 15.03%
BRK-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- 12.96%
Сравнение доходности по годам IUSA.DE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | 10.74% | 4.69% | 32.36% | 22.47% | -14.25% | 40.75% | 6.77% | 34.55% | -1.14% | 6.67% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 2.37% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 7.84% | 6.68% |
Correlation
The correlation between IUSA.DE and BRK-B is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2007 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between IUSA.DE and BRK-B has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSA.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
IUSA.DE
BRK-B
Сравнение IUSA.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSA.DE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.05 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 0.32 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.70 | 0.72 | +11.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSA.DE и BRK-B
Максимальная просадка IUSA.DE за все время составила -52.05%, что больше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.DE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSA.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.05% | -45.91% | -6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -11.04% | +4.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.36% | -20.62% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | -22.31% | -1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.67% | -28.74% | -4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -13.57% | +12.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -9.76% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 4.91% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSA.DE и BRK-B
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) составляет 3.38%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что IUSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSA.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 4.20% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | 11.32% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | 15.11% | -3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 17.39% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 20.09% | -4.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSA.DE и BRK-B
Дивидендная доходность IUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | 0.87% | 0.94% | 0.99% | 1.25% | 1.46% | 0.99% | 1.40% | 1.48% | 1.70% | 1.51% | 1.37% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
IUSA.DE and BRK-B have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IUSA.DE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор