PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSA.DE с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IUSA.DE и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUSA.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSA.DE показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.69%. За последние 10 лет акции IUSA.DE превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 15.16% против 12.72% соответственно.


IUSA.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
4.35%
С начала года
11.42%
6 месяцев
10.93%
1 год
25.71%
3 года*
19.00%
5 лет*
14.90%
10 лет*
15.16%

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
3.05%
С начала года
-3.69%
6 месяцев
-4.88%
1 год
-3.50%
3 года*
9.75%
5 лет*
11.37%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSA.DE и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSA.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist
11.42%4.84%32.50%22.60%-14.19%41.00%7.02%34.79%-0.83%7.30%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-0.98%-2.27%35.48%12.00%9.71%38.60%-6.07%13.44%7.84%6.68%

Correlation

The correlation between IUSA.DE and BRK-B is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.43

Over the past year, the correlation between IUSA.DE and BRK-B has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

IUSA.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSA.DE
Ранг доходности на риск IUSA.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSA.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSA.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSA.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSA.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSA.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSA.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSA.DEBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.97

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

-0.32

+3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.88

-0.66

+13.54

IUSA.DE vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSA.DE на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSA.DE и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSA.DEBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

-0.24

+2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.66

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.63

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.49

+0.17

Просадки

Сравнение просадок IUSA.DE и BRK-B

Максимальная просадка IUSA.DE за все время составила -50.54%, что больше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.DE и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IUSA.DEBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.54%

-45.91%

-4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-11.04%

+3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.34%

-20.62%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.34%

-22.31%

-1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.63%

-28.74%

-4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-17.01%

+16.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-9.73%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

5.31%

-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSA.DE и BRK-B

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) составляет 2.67%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что IUSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IUSA.DEBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

3.71%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

11.20%

-3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

14.94%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

17.37%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

20.09%

-4.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSA.DE и BRK-B

Дивидендная доходность IUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSA.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist
0.99%1.08%1.07%1.35%1.54%1.16%1.62%1.66%2.00%2.09%1.50%1.68%

Часто задаваемые вопросы


IUSA.DE and BRK-B have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSA.DE и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор