Сравнение IUSA.DE с BRK-B
IUSA.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IUSA.DE returned 15.16%/yr vs 12.72%/yr for BRK-B. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IUSA.DE и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSA.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSA.DE показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.69%. За последние 10 лет акции IUSA.DE превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 15.16% против 12.72% соответственно.
IUSA.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 15.16%
BRK-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- -3.50%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам IUSA.DE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | 11.42% | 4.84% | 32.50% | 22.60% | -14.19% | 41.00% | 7.02% | 34.79% | -0.83% | 7.30% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -0.98% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 7.84% | 6.68% |
Correlation
The correlation between IUSA.DE and BRK-B is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between IUSA.DE and BRK-B has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSA.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
IUSA.DE
BRK-B
Сравнение IUSA.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSA.DE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.97 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | -0.32 | +3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | -0.66 | +13.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSA.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | -0.24 | +2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.66 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.63 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.49 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок IUSA.DE и BRK-B
Максимальная просадка IUSA.DE за все время составила -50.54%, что больше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.DE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSA.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.54% | -45.91% | -4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -11.04% | +3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.34% | -20.62% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.34% | -22.31% | -1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | -28.74% | -4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -17.01% | +16.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -9.73% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 5.31% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSA.DE и BRK-B
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) составляет 2.67%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что IUSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSA.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 3.71% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 11.20% | -3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.48% | 14.94% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 17.37% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 20.09% | -4.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSA.DE и BRK-B
Дивидендная доходность IUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | 0.99% | 1.08% | 1.07% | 1.35% | 1.54% | 1.16% | 1.62% | 1.66% | 2.00% | 2.09% | 1.50% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
IUSA.DE and BRK-B have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IUSA.DE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор