Сравнение IUKP.L с XREP.L
IUKP.L (iShares UK Property UCITS ETF) and XREP.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP) are both REIT funds - IUKP.L tracks the FTSE EPRA/NAREIT United Kingdom while XREP.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IUKP.L returned -3.49%/yr vs 6.73%/yr for XREP.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IUKP.L charges 0.40%/yr vs 0.14%/yr for XREP.L.
Доходность
Сравнение доходности IUKP.L и XREP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUKP.L показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у XREP.L с доходностью 9.29%.
IUKP.L
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- -4.20%
- 3 года*
- -3.49%
- 5 лет*
- -7.61%
- 10 лет*
- -4.20%
XREP.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUKP.L и XREP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IUKP.L iShares UK Property UCITS ETF | -3.75% | 4.80% | -15.54% | 6.20% | 3.94% |
XREP.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP | 9.29% | -3.09% | 4.07% | 6.60% | 1.33% |
Correlation
The correlation between IUKP.L and XREP.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г. | 0.44 |
Сравнение распределения секторов IUKP.L и XREP.L
Секторы
IUKP.L
XREP.L
Недвижимость
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
IUKP.L
XREP.L
Потребительский циклический сектор
IUKP.L
XREP.L
-
Сырьевые материалы
IUKP.L
-
XREP.L
-
Коммуникационные услуги
IUKP.L
-
XREP.L
-
Потребительский защитный сектор
IUKP.L
-
XREP.L
-
Энергетика
IUKP.L
-
XREP.L
-
Финансовые услуги
IUKP.L
-
XREP.L
-
Здравоохранение
IUKP.L
-
XREP.L
-
Промышленность
IUKP.L
-
XREP.L
-
Технологии
IUKP.L
-
XREP.L
-
Коммунальные услуги
IUKP.L
-
XREP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUKP.L vs. XREP.L — Ранг доходности на риск
IUKP.L
XREP.L
Сравнение IUKP.L c XREP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Property UCITS ETF (IUKP.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUKP.L | XREP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.19 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.35 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 0.52 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUKP.L | XREP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.23 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.18 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок IUKP.L и XREP.L
Максимальная просадка IUKP.L за все время составила -81.01%, что больше максимальной просадки XREP.L в -29.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUKP.L и XREP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUKP.L | XREP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.01% | -29.50% | -51.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.67% | -29.50% | +11.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.37% | -29.50% | +5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.46% | -21.53% | -39.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.12% | -11.54% | -39.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 19.76% | -12.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUKP.L и XREP.L
iShares UK Property UCITS ETF (IUKP.L) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что IUKP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XREP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUKP.L | XREP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 3.93% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 9.74% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.88% | 44.28% | -25.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 27.43% | -6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.84% | 27.43% | -6.59% |
Сравнение комиссий IUKP.L и XREP.L
IUKP.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XREP.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUKP.L и XREP.L
Дивидендная доходность IUKP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как XREP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUKP.L iShares UK Property UCITS ETF | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.02% |
XREP.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUKP.L and XREP.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XREP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XREP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for IUKP.L.
IUKP.L tracks FTSE EPRA/NAREIT United Kingdom, while XREP.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for IUKP.L and 0.14% for XREP.L.
Подберите оптимальное распределение для IUKP.L и XREP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор