Сравнение IUKP.L с SGLN.L
IUKP.L (iShares UK Property UCITS ETF) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IUKP.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT United Kingdom, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUKP.L returned -4.20%/yr vs 14.27%/yr for SGLN.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. IUKP.L charges 0.40%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности IUKP.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUKP.L показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции IUKP.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: -4.20% против 14.27% соответственно.
IUKP.L
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- -4.20%
- 3 года*
- -3.49%
- 5 лет*
- -7.61%
- 10 лет*
- -4.20%
SGLN.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 34.65%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам IUKP.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUKP.L iShares UK Property UCITS ETF | -3.75% | 4.80% | -15.54% | 6.20% | -33.79% | 25.56% | -18.46% | 25.37% | -16.13% | 8.55% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.89% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.57% | 19.62% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
Correlation
The correlation between IUKP.L and SGLN.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2011 г. | -0.03 |
The correlation between IUKP.L and SGLN.L shifts across timeframes, from -0.04 (10 years) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUKP.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
IUKP.L
SGLN.L
Сравнение IUKP.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Property UCITS ETF (IUKP.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUKP.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.29 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.91 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 5.05 | -5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUKP.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.45 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 1.23 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 | 0.90 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.55 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок IUKP.L и SGLN.L
Максимальная просадка IUKP.L за все время составила -81.01%, что больше максимальной просадки SGLN.L в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUKP.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUKP.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.01% | -41.71% | -39.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.67% | -17.57% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.37% | -17.57% | -6.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.63% | -17.57% | -28.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.63% | -21.91% | -23.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.46% | -16.01% | -45.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.12% | -14.76% | -36.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 6.67% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUKP.L и SGLN.L
iShares UK Property UCITS ETF (IUKP.L) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что IUKP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUKP.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 5.08% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 20.08% | -4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.88% | 23.19% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 16.30% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.84% | 15.78% | +5.06% |
Сравнение комиссий IUKP.L и SGLN.L
IUKP.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUKP.L и SGLN.L
Дивидендная доходность IUKP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUKP.L iShares UK Property UCITS ETF | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.02% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUKP.L and SGLN.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for IUKP.L.
IUKP.L is categorized as REIT, while SGLN.L is Gold. IUKP.L tracks FTSE EPRA/NAREIT United Kingdom, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.40% for IUKP.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для IUKP.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор