Сравнение IUKD.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IUKD.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUKD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE UK Dividend+ Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUKD.L или SPY.
Основные характеристики
| IUKD.L | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.42% | 18.37% |
| Дох-ть за 1 год | 20.84% | 26.96% |
| Дох-ть за 3 года | 7.72% | 9.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.52% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.01% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 12.21% | 12.67% |
| Макс. просадка | -61.95% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.02% |
Корреляция
Корреляция между IUKD.L и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IUKD.L и SPY
С начала года, IUKD.L показывает доходность 14.42%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.37%. За последние 10 лет акции IUKD.L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.01% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUKD.L и SPY
IUKD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUKD.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUKD.L и SPY
Дивидендная доходность IUKD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности SPY в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 5.42% | 5.34% | 6.39% | 5.68% | 4.11% | 5.70% | 6.86% | 5.19% | 4.87% | 5.67% | 4.53% | 4.16% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IUKD.L и SPY
Максимальная просадка IUKD.L за все время составила -61.95%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUKD.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUKD.L и SPY
Текущая волатильность для iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) составляет 3.35%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что IUKD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.