PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUKD.L с MRCH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUKD.L с MRCH.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUKD.L (iShares UK Dividend UCITS ETF) is Dividend fund tracking the FTSE UK Dividend+ Index, while MRCH.L (Merchants Trust plc) is a stock. Over the past 10 years, IUKD.L returned 7.03%/yr vs 10.10%/yr for MRCH.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IUKD.L и MRCH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) и Merchants Trust plc (MRCH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUKD.L показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у MRCH.L с доходностью 7.88%. За последние 10 лет акции IUKD.L уступали акциям MRCH.L по среднегодовой доходности: 7.03% против 10.10% соответственно.

IUKD.L

1 день
0.49%
1 месяц
0.08%
С начала года
7.22%
6 месяцев
10.48%
1 год
24.39%
3 года*
18.89%
5 лет*
11.88%
10 лет*
7.03%

MRCH.L

1 день
-0.16%
1 месяц
2.11%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.34%
1 год
16.38%
3 года*
9.62%
5 лет*
9.11%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUKD.L и MRCH.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUKD.L
iShares UK Dividend UCITS ETF		7.22%32.12%12.27%5.81%-1.44%23.43%-17.92%18.86%-14.11%6.92%
MRCH.L
Merchants Trust plc		7.88%14.08%3.96%4.69%5.47%32.06%-14.30%28.41%-3.09%15.75%

Correlation

The correlation between IUKD.L and MRCH.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2005 г.

0.70

The correlation between IUKD.L and MRCH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares UK Dividend UCITS ETF

Merchants Trust plc

Часто сравнивают с IUKD.L:
IUKD.L с VUKE.LIUKD.L с UKDV.LIUKD.L с CUKX.LIUKD.L с LGEN.LIUKD.L с IDVY.LIUKD.L с FLGBIUKD.L с CPJ1.L
Часто сравнивают с MRCH.L:
MRCH.L с LWDB.LMRCH.L с UKDV.LMRCH.L с ISF.LMRCH.L с CTY.LMRCH.L с HLALMRCH.L с VHYL.ASMRCH.L с ACWI

Доходность на риск

IUKD.L vs. MRCH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUKD.L
Ранг доходности на риск IUKD.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUKD.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUKD.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUKD.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUKD.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUKD.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MRCH.L
Ранг доходности на риск MRCH.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRCH.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCH.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCH.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCH.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCH.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUKD.L c MRCH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) и Merchants Trust plc (MRCH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUKD.LMRCH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.16

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
1.68

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.22

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

1.28

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

4.00

+4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUKD.L vs. MRCH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUKD.L на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа MRCH.L равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUKD.L и MRCH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUKD.LMRCH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.16

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.53

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.49

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.46

-0.18

Просадки

Сравнение просадок IUKD.L и MRCH.L

Максимальная просадка IUKD.L за все время составила -61.95%, примерно равная максимальной просадке MRCH.L в -62.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUKD.L и MRCH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUKD.LMRCH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.95%

-62.99%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-12.46%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.52%

-18.91%

+8.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-18.91%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.34%

-45.98%

+1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-3.40%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.97%

-10.04%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.98%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IUKD.L и MRCH.L

iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) и Merchants Trust plc (MRCH.L) имеют волатильность 3.72% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUKD.LMRCH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

3.91%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

10.97%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

13.74%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

17.22%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

20.47%

-3.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUKD.L и MRCH.L

Дивидендная доходность IUKD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности MRCH.L в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUKD.L
iShares UK Dividend UCITS ETF		4.53%4.85%5.78%5.34%6.39%5.68%4.11%5.70%6.86%5.19%4.87%5.67%
MRCH.L
Merchants Trust plc		4.70%4.90%5.21%5.04%4.88%4.87%6.09%4.77%5.53%4.92%5.30%5.55%

Часто задаваемые вопросы

IUKD.L and MRCH.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUKD.L и MRCH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор