Сравнение IUKD.L с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IUKD.L и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUKD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE UK Dividend+ Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2005 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUKD.L или IVV.
Основные характеристики
| IUKD.L | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.42% | 19.04% |
| Дох-ть за 1 год | 20.84% | 26.62% |
| Дох-ть за 3 года | 7.72% | 9.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.52% | 15.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.01% | 12.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 2.19 |
| Дневная вол-ть | 12.21% | 12.70% |
| Макс. просадка | -61.95% | -55.25% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.51% |
Корреляция
Корреляция между IUKD.L и IVV составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IUKD.L и IVV
С начала года, IUKD.L показывает доходность 14.42%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 19.04%. За последние 10 лет акции IUKD.L уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 4.01% против 12.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUKD.L и IVV
IUKD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUKD.L c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUKD.L и IVV
Дивидендная доходность IUKD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности IVV в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 5.42% | 5.34% | 6.39% | 5.68% | 4.11% | 5.70% | 6.86% | 5.19% | 4.87% | 5.67% | 4.53% | 4.16% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок IUKD.L и IVV
Максимальная просадка IUKD.L за все время составила -61.95%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUKD.L и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUKD.L и IVV
Текущая волатильность для iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) составляет 3.35%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что IUKD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.