PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUKD.L с FGQI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUKD.L с FGQI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUKD.L (iShares UK Dividend UCITS ETF) and FGQI.L (Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (Inc) USD) are both exchange-traded funds - IUKD.L is a Dividend fund tracking the FTSE UK Dividend+ Index, while FGQI.L is a Global Equity Income fund tracking the Fidelity Global Quality Income Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUKD.L returned 11.88%/yr vs 11.88%/yr for FGQI.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IUKD.L и FGQI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) и Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (Inc) USD (FGQI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUKD.L торгуется в GBp, в то время как FGQI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FGQI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUKD.L показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у FGQI.L с доходностью 9.90%.

IUKD.L

1 день
0.49%
1 месяц
0.08%
С начала года
7.22%
6 месяцев
10.48%
1 год
24.39%
3 года*
18.89%
5 лет*
11.88%
10 лет*
7.03%

FGQI.L

1 день
0.06%
1 месяц
3.11%
С начала года
9.90%
6 месяцев
9.92%
1 год
26.98%
3 года*
14.84%
5 лет*
11.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUKD.L и FGQI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUKD.L
iShares UK Dividend UCITS ETF		7.22%32.12%12.27%5.81%-1.44%23.43%-17.92%18.86%-14.11%2.48%
FGQI.L
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (Inc) USD		9.90%11.50%13.78%12.17%-0.24%23.36%6.91%22.94%-2.07%7.91%

Correlation

The correlation between IUKD.L and FGQI.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2017 г.

0.54

The correlation between IUKD.L and FGQI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUKD.L и FGQI.L

Секторы
IUKD.L
FGQI.L

Финансовые услуги

41.6%
16.1%

Потребительский защитный сектор

15.0%
4.7%

Энергетика

10.0%
4.0%

Недвижимость

7.8%
1.9%

Коммунальные услуги

7.8%
2.5%

Коммуникационные услуги

6.1%
8.3%

Сырьевые материалы

4.8%
3.2%

Потребительский циклический сектор

4.3%
8.5%

Здравоохранение

2.5%
8.7%

Промышленность

-

12.3%

Технологии

-

29.4%

Финансовые услуги

IUKD.L
41.6%
FGQI.L
16.1%

Потребительский защитный сектор

IUKD.L
15.0%
FGQI.L
4.7%

Энергетика

IUKD.L
10.0%
FGQI.L
4.0%

Недвижимость

IUKD.L
7.8%
FGQI.L
1.9%

Коммунальные услуги

IUKD.L
7.8%
FGQI.L
2.5%

Коммуникационные услуги

IUKD.L
6.1%
FGQI.L
8.3%

Сырьевые материалы

IUKD.L
4.8%
FGQI.L
3.2%

Потребительский циклический сектор

IUKD.L
4.3%
FGQI.L
8.5%

Здравоохранение

IUKD.L
2.5%
FGQI.L
8.7%

Промышленность

IUKD.L

-

FGQI.L
12.3%

Технологии

IUKD.L

-

FGQI.L
29.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares UK Dividend UCITS ETF

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (Inc) USD

Часто сравнивают с IUKD.L:
IUKD.L с VUKE.LIUKD.L с UKDV.LIUKD.L с CUKX.LIUKD.L с LGEN.LIUKD.L с IDVY.LIUKD.L с FLGBIUKD.L с CPJ1.L
Часто сравнивают с FGQI.L:
FGQI.L с FUSD.LFGQI.L с FUSA.LFGQI.L с FEMQ.LFGQI.L с FGQD.LFGQI.L с FUSS.LFGQI.L с FEMD.LFGQI.L с FSMG.L

Доходность на риск

IUKD.L vs. FGQI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUKD.L
Ранг доходности на риск IUKD.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUKD.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUKD.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUKD.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUKD.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUKD.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FGQI.L
Ранг доходности на риск FGQI.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGQI.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGQI.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGQI.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGQI.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGQI.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUKD.L c FGQI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) и Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (Inc) USD (FGQI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUKD.LFGQI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.19

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.04

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

4.04

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

15.26

-6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUKD.L vs. FGQI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUKD.L на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGQI.L равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUKD.L и FGQI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUKD.LFGQI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.19

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.85

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.74

-0.46

Просадки

Сравнение просадок IUKD.L и FGQI.L

Максимальная просадка IUKD.L за все время составила -61.95%, что больше максимальной просадки FGQI.L в -27.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUKD.L и FGQI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUKD.LFGQI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.95%

-27.04%

-34.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-6.43%

-3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.52%

-17.37%

+6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-17.37%

-2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

0.00%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.97%

-3.00%

-11.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.71%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IUKD.L и FGQI.L

iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (Inc) USD (FGQI.L) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что IUKD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGQI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUKD.LFGQI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

3.44%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

9.05%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

11.96%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

13.94%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

15.25%

+1.97%

Сравнение комиссий IUKD.L и FGQI.L

И IUKD.L, и FGQI.L имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUKD.L и FGQI.L

Дивидендная доходность IUKD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности FGQI.L в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGQI.L
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (Inc) USD		1.80%1.81%2.32%2.71%2.77%2.52%2.45%2.34%2.78%1.50%0.00%0.00%
IUKD.L
iShares UK Dividend UCITS ETF		4.53%4.85%5.78%5.34%6.39%5.68%4.11%5.70%6.86%5.19%4.87%5.67%

Часто задаваемые вопросы

IUKD.L and FGQI.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUKD.L and FGQI.L have the same expense ratio: 0.40% per year.

IUKD.L is categorized as Dividend, while FGQI.L is Global Equity Income. IUKD.L tracks FTSE UK Dividend+ Index, while FGQI.L tracks Fidelity Global Quality Income Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUKD.L и FGQI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор