Сравнение IUIT.L с WTEC.L
IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and WTEC.L (SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc) are both Technology Equities funds - IUIT.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index while WTEC.L tracks the MSCI World Information Technology index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUIT.L returned 26.33%/yr vs 24.26%/yr for WTEC.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IUIT.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for WTEC.L.
Доходность
Сравнение доходности IUIT.L и WTEC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUIT.L показывает доходность 23.04%, а WTEC.L немного выше – 24.09%. За последние 10 лет акции IUIT.L превзошли акции WTEC.L по среднегодовой доходности: 26.33% против 24.26% соответственно.
IUIT.L
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- 23.04%
- 6 месяцев
- 22.40%
- 1 год
- 50.55%
- 3 года*
- 34.42%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- 26.33%
WTEC.L
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 11.43%
- С начала года
- 24.09%
- 6 месяцев
- 23.21%
- 1 год
- 49.90%
- 3 года*
- 32.84%
- 5 лет*
- 21.34%
- 10 лет*
- 24.26%
Сравнение доходности по годам IUIT.L и WTEC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 23.04% | 22.93% | 38.51% | 59.45% | -29.15% | 34.09% | 43.14% | 48.90% | -1.41% | 38.43% |
WTEC.L SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc | 24.09% | 22.22% | 34.07% | 54.87% | -31.49% | 29.89% | 44.12% | 46.72% | -3.47% | 37.86% |
Correlation
The correlation between IUIT.L and WTEC.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г. | 0.96 |
The correlation between IUIT.L and WTEC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IUIT.L и WTEC.L
Секторы
IUIT.L
WTEC.L
Технологии
Энергетика
-
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
IUIT.L
WTEC.L
Энергетика
IUIT.L
WTEC.L
-
Промышленность
IUIT.L
WTEC.L
Сырьевые материалы
IUIT.L
-
WTEC.L
-
Коммуникационные услуги
IUIT.L
-
WTEC.L
Потребительский циклический сектор
IUIT.L
-
WTEC.L
-
Потребительский защитный сектор
IUIT.L
-
WTEC.L
-
Финансовые услуги
IUIT.L
-
WTEC.L
Здравоохранение
IUIT.L
-
WTEC.L
-
Недвижимость
IUIT.L
-
WTEC.L
-
Коммунальные услуги
IUIT.L
-
WTEC.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUIT.L vs. WTEC.L — Ранг доходности на риск
IUIT.L
WTEC.L
Сравнение IUIT.L c WTEC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUIT.L | WTEC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 3.02 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 8.99 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUIT.L | WTEC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 2.50 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.91 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | 1.11 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 1.13 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок IUIT.L и WTEC.L
Максимальная просадка IUIT.L за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки WTEC.L в -35.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUIT.L и WTEC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUIT.L | WTEC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -35.96% | +2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.03% | -16.86% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.40% | -26.39% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.46% | -35.96% | +2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.46% | -35.96% | +2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -2.61% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -6.32% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 5.68% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUIT.L и WTEC.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) имеют волатильность 7.49% и 7.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUIT.L | WTEC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 7.53% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.53% | 15.83% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 20.41% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.61% | 23.52% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 21.89% | +0.58% |
Сравнение комиссий IUIT.L и WTEC.L
IUIT.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WTEC.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUIT.L и WTEC.L
Ни IUIT.L, ни WTEC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, IUIT.L and WTEC.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for WTEC.L.
IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while WTEC.L tracks MSCI World Information Technology index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for IUIT.L and 0.30% for WTEC.L.
Подберите оптимальное распределение для IUIT.L и WTEC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор