PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUIT.L с ROLG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUIT.L с ROLG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and ROLG.L (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while ROLG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUIT.L returned 24.18%/yr vs 13.34%/yr for ROLG.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. IUIT.L charges 0.15%/yr vs 0.28%/yr for ROLG.L.

Доходность

Сравнение доходности IUIT.L и ROLG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUIT.L торгуется в USD, в то время как ROLG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROLG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUIT.L показывает доходность 23.04%, что значительно ниже, чем у ROLG.L с доходностью 27.44%.

IUIT.L

1 день
-2.11%
1 месяц
10.65%
С начала года
23.04%
6 месяцев
22.40%
1 год
50.55%
3 года*
34.42%
5 лет*
24.18%
10 лет*
26.33%

ROLG.L

1 день
-1.59%
1 месяц
-0.94%
С начала года
27.44%
6 месяцев
27.86%
1 год
41.75%
3 года*
17.18%
5 лет*
13.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUIT.L и ROLG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		23.04%22.93%38.51%59.45%-29.15%34.09%43.14%48.90%-18.26%
ROLG.L
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD		27.44%16.84%4.48%-2.47%16.56%28.06%0.58%5.92%-10.83%

Correlation

The correlation between IUIT.L and ROLG.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г.

0.16

The correlation between IUIT.L and ROLG.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD

Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS
Часто сравнивают с ROLG.L:
ROLG.L с AIGI.LROLG.L с WCOB.LROLG.L с PDBCROLG.L с XDBG.LROLG.L с CMOP.LROLG.L с GC=FROLG.L с DBC

Доходность на риск

IUIT.L vs. ROLG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ROLG.L
Ранг доходности на риск ROLG.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLG.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLG.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLG.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUIT.L c ROLG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUIT.LROLG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.65

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.32

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

6.36

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.99

18.09

-9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUIT.L vs. ROLG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUIT.L на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROLG.L равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUIT.L и ROLG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUIT.LROLG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.65

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.74

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.61

+0.55

Просадки

Сравнение просадок IUIT.L и ROLG.L

Максимальная просадка IUIT.L за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки ROLG.L в -30.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUIT.L и ROLG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUIT.LROLG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-30.44%

-3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-6.72%

-10.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.40%

-11.53%

-14.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.46%

-20.09%

-13.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-4.88%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-8.95%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

2.37%

+3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IUIT.L и ROLG.L

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что IUIT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUIT.LROLG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

6.06%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.53%

13.97%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

16.15%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.61%

18.07%

+5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

17.35%

+5.12%

Сравнение комиссий IUIT.L и ROLG.L

IUIT.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ROLG.L в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUIT.L и ROLG.L

Ни IUIT.L, ни ROLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUIT.L and ROLG.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for ROLG.L.

IUIT.L is categorized as Technology Equities, while ROLG.L is Commodities. IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while ROLG.L tracks Bloomberg Roll Select Commodity. Their fees differ too: 0.15% for IUIT.L and 0.28% for ROLG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUIT.L и ROLG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор