Сравнение IUIT.L с IDTW.L
IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and IDTW.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)) are both Technology Equities funds from iShares - IUIT.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index while IDTW.L tracks the MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, IUIT.L returned 25.09%/yr vs 19.92%/yr for IDTW.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUIT.L charges 0.15%/yr vs 0.74%/yr for IDTW.L.
Доходность
Сравнение доходности IUIT.L и IDTW.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUIT.L показывает доходность 14.05%, что значительно ниже, чем у IDTW.L с доходностью 51.77%. За последние 10 лет акции IUIT.L превзошли акции IDTW.L по среднегодовой доходности: 25.09% против 19.92% соответственно.
IUIT.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- 15.25%
- С начала года
- 14.05%
- 1 год
- 27.24%
- 3 года*
- 28.11%
- 5 лет*
- 20.40%
- 10 лет*
- 25.09%
IDTW.L
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- -10.58%
- 6 месяцев
- 42.72%
- С начала года
- 51.77%
- 1 год
- 73.35%
- 3 года*
- 37.69%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 19.92%
Сравнение доходности по годам IUIT.L и IDTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 14.05% | 22.93% | 38.51% | 59.45% | -29.15% | 34.09% | 43.14% | 48.83% | -1.41% | 37.94% |
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 51.77% | 31.78% | 23.61% | 28.84% | -29.55% | 28.51% | 34.35% | 34.44% | -9.12% | 28.06% |
Correlation
The correlation between IUIT.L and IDTW.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.64 |
The correlation between IUIT.L and IDTW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUIT.L vs. IDTW.L — Ранг доходности на риск
IUIT.L
IDTW.L
Сравнение IUIT.L c IDTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUIT.L | IDTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.43 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 5.05 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 16.48 | -12.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUIT.L и IDTW.L
Максимальная просадка IUIT.L за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки IDTW.L в -60.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUIT.L и IDTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUIT.L | IDTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -60.07% | +26.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.03% | -14.46% | -2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.40% | -28.24% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.46% | -40.98% | +7.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.46% | -40.98% | +7.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -14.46% | +4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -12.59% | +6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 4.44% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUIT.L и IDTW.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) составляет 7.29%, в то время как у iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что IUIT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUIT.L | IDTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 12.06% | -4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.63% | 24.76% | -7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.09% | 28.27% | -6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.96% | 23.97% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.32% | 22.41% | -0.09% |
Сравнение комиссий IUIT.L и IDTW.L
IUIT.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IDTW.L в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUIT.L и IDTW.L
IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDTW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 0.99% | 1.51% | 1.43% | 2.09% | 3.39% | 1.35% | 1.73% | 2.15% | 2.78% | 2.70% | 3.10% | 3.33% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUIT.L and IDTW.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.74% for IDTW.L.
IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while IDTW.L tracks MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). Their fees differ too: 0.15% for IUIT.L and 0.74% for IDTW.L.
Подберите оптимальное распределение для IUIT.L и IDTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор