Сравнение IUIT.L с CSPX.AS
IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while CSPX.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUIT.L returned 26.03%/yr vs 15.23%/yr for CSPX.AS. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IUIT.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.AS.
Доходность
Сравнение доходности IUIT.L и CSPX.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUIT.L торгуется в USD, в то время как CSPX.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUIT.L показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у CSPX.AS с доходностью 8.32%. За последние 10 лет акции IUIT.L превзошли акции CSPX.AS по среднегодовой доходности: 26.03% против 15.23% соответственно.
IUIT.L
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 18.91%
- 1 год
- 42.46%
- 3 года*
- 31.45%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 26.03%
CSPX.AS
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- 24.31%
- 3 года*
- 20.69%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам IUIT.L и CSPX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 17.28% | 22.93% | 38.51% | 59.45% | -29.15% | 34.09% | 43.14% | 48.83% | -1.41% | 37.94% |
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 8.32% | 17.97% | 25.59% | 26.14% | -19.39% | 30.70% | 17.25% | 30.40% | -5.01% | 22.28% |
Correlation
The correlation between IUIT.L and CSPX.AS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.80 |
The correlation between IUIT.L and CSPX.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUIT.L vs. CSPX.AS — Ранг доходности на риск
IUIT.L
CSPX.AS
Сравнение IUIT.L c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUIT.L | CSPX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.80 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 11.63 | -4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUIT.L и CSPX.AS
Максимальная просадка IUIT.L за все время составила -33.46%, примерно равная максимальной просадке CSPX.AS в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUIT.L и CSPX.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUIT.L | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -34.12% | +0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.03% | -8.56% | -8.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.40% | -19.52% | -6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.46% | -24.42% | -9.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.46% | -34.12% | +0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.68% | -2.30% | -5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -3.71% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 2.07% | +3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUIT.L и CSPX.AS
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что IUIT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUIT.L | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 3.33% | +5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.62% | 8.33% | +8.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 11.57% | +9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.74% | 15.88% | +7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 16.31% | +5.95% |
Сравнение комиссий IUIT.L и CSPX.AS
IUIT.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CSPX.AS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUIT.L и CSPX.AS
Ни IUIT.L, ни CSPX.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUIT.L and CSPX.AS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IUIT.L.
IUIT.L is categorized as Technology Equities, while CSPX.AS is S&P 500. IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while CSPX.AS tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for IUIT.L and 0.07% for CSPX.AS.
Подберите оптимальное распределение для IUIT.L и CSPX.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор