PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUIT.L с CSPX.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IUIT.L и CSPX.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUIT.L торгуется в USD, в то время как CSPX.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUIT.L показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у CSPX.AS с доходностью 8.32%. За последние 10 лет акции IUIT.L превзошли акции CSPX.AS по среднегодовой доходности: 26.03% против 15.23% соответственно.


IUIT.L

1 день
2.98%
1 месяц
1.46%
С начала года
17.28%
6 месяцев
18.91%
1 год
42.46%
3 года*
31.45%
5 лет*
22.66%
10 лет*
26.03%

CSPX.AS

1 день
1.44%
1 месяц
0.30%
С начала года
8.32%
6 месяцев
9.47%
1 год
24.31%
3 года*
20.69%
5 лет*
13.19%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUIT.L и CSPX.AS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
17.28%22.93%38.51%59.45%-29.15%34.09%43.14%48.83%-1.41%37.94%
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
8.32%17.97%25.59%26.14%-19.39%30.70%17.25%30.40%-5.01%22.28%

Correlation

The correlation between IUIT.L and CSPX.AS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.80

The correlation between IUIT.L and CSPX.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

IUIT.L vs. CSPX.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина

CSPX.AS
Ранг доходности на риск CSPX.AS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.AS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.AS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.AS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.AS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.AS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUIT.L c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IUIT.LCSPX.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.80

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

11.63

-4.46

IUIT.L vs. CSPX.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUIT.L на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSPX.AS равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUIT.L и CSPX.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUIT.L и CSPX.AS

Максимальная просадка IUIT.L за все время составила -33.46%, примерно равная максимальной просадке CSPX.AS в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUIT.L и CSPX.AS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IUIT.LCSPX.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-34.12%

+0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-8.56%

-8.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.40%

-19.52%

-6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.46%

-24.42%

-9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

-34.12%

+0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-2.30%

-5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-3.71%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

2.07%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IUIT.L и CSPX.AS

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что IUIT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IUIT.LCSPX.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

3.33%

+5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

8.33%

+8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

11.57%

+9.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

15.88%

+7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

16.31%

+5.95%

Сравнение комиссий IUIT.L и CSPX.AS

IUIT.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CSPX.AS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUIT.L и CSPX.AS

Ни IUIT.L, ни CSPX.AS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IUIT.L and CSPX.AS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IUIT.L.

IUIT.L is categorized as Technology Equities, while CSPX.AS is S&P 500. IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while CSPX.AS tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for IUIT.L and 0.07% for CSPX.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUIT.L и CSPX.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор