Сравнение IUES.L с USPA.L
IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) and USPA.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while USPA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUES.L returned 22.23%/yr vs 12.03%/yr for USPA.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. IUES.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for USPA.L.
Доходность
Сравнение доходности IUES.L и USPA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUES.L показывает доходность 28.42%, что значительно выше, чем у USPA.L с доходностью 6.42%.
IUES.L
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 5.21%
- 6 месяцев
- 21.22%
- С начала года
- 28.42%
- 1 год
- 36.37%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 8.75%
USPA.L
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 6.70%
- С начала года
- 6.42%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUES.L и USPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUES.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 28.42% | 9.91% | 3.87% | -0.66% | 63.84% | 51.95% | 4.82% |
USPA.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 6.42% | 15.76% | 26.74% | 30.46% | -22.10% | 32.21% | 16.58% |
Correlation
The correlation between IUES.L and USPA.L is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г. | 0.24 |
The correlation between IUES.L and USPA.L shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUES.L vs. USPA.L — Ранг доходности на риск
IUES.L
USPA.L
Сравнение IUES.L c USPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) и Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUES.L | USPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.60 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 6.04 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUES.L и USPA.L
Максимальная просадка IUES.L за все время составила -66.79%, что больше максимальной просадки USPA.L в -27.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUES.L и USPA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUES.L | USPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.79% | -27.78% | -39.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.33% | -10.58% | -5.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.90% | -18.86% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.98% | -27.78% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.88% | -1.85% | -7.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -5.97% | -8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.40% | 2.80% | +3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUES.L и USPA.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что IUES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUES.L | USPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 3.49% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.69% | 9.90% | +9.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 12.31% | +10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.74% | 16.63% | +10.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.53% | 16.48% | +12.05% |
Сравнение комиссий IUES.L и USPA.L
IUES.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии USPA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUES.L и USPA.L
Ни IUES.L, ни USPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUES.L and USPA.L have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IUES.L.
IUES.L is categorized as Energy Equities, while USPA.L is S&P 500. IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while USPA.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin. Their fees differ too: 0.15% for IUES.L and 0.07% for USPA.L.
Подберите оптимальное распределение для IUES.L и USPA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор