PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUES.L с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUES.L с SWDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUES.L returned 9.21%/yr vs 13.08%/yr for SWDA.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. IUES.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.

Доходность

Сравнение доходности IUES.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUES.L торгуется в USD, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUES.L показывает доходность 30.45%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью 9.81%. За последние 10 лет акции IUES.L уступали акциям SWDA.L по среднегодовой доходности: 9.21% против 13.08% соответственно.

IUES.L

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.09%
С начала года
30.45%
6 месяцев
29.22%
1 год
46.28%
3 года*
16.84%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.21%

SWDA.L

1 день
0.20%
1 месяц
4.22%
С начала года
9.81%
6 месяцев
11.17%
1 год
26.04%
3 года*
20.71%
5 лет*
11.87%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUES.L и SWDA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.45%9.82%3.87%-0.63%63.84%51.95%-33.35%8.81%-18.12%-1.19%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		9.81%21.14%19.09%23.79%-18.13%22.52%15.68%27.97%-9.23%22.42%

Correlation

The correlation between IUES.L and SWDA.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2015 г.

0.43

The correlation between IUES.L and SWDA.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IUES.L и SWDA.L

Секторы
IUES.L
SWDA.L

Энергетика

100.0%
4.2%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммуникационные услуги

-

9.2%

Потребительский циклический сектор

-

9.0%

Потребительский защитный сектор

-

5.2%

Финансовые услуги

-

15.4%

Здравоохранение

-

8.7%

Промышленность

-

10.9%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

30.0%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Энергетика

IUES.L
100.0%
SWDA.L
4.2%

Сырьевые материалы

IUES.L

-

SWDA.L
3.2%

Коммуникационные услуги

IUES.L

-

SWDA.L
9.2%

Потребительский циклический сектор

IUES.L

-

SWDA.L
9.0%

Потребительский защитный сектор

IUES.L

-

SWDA.L
5.2%

Финансовые услуги

IUES.L

-

SWDA.L
15.4%

Здравоохранение

IUES.L

-

SWDA.L
8.7%

Промышленность

IUES.L

-

SWDA.L
10.9%

Недвижимость

IUES.L

-

SWDA.L
1.8%

Технологии

IUES.L

-

SWDA.L
30.0%

Коммунальные услуги

IUES.L

-

SWDA.L
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L
Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO

Доходность на риск

IUES.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUES.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUES.LSWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.27

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.37

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.02

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.97

13.29

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUES.L vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUES.L на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWDA.L равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUES.L и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUES.LSWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.27

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.78

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.83

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.73

-0.41

Просадки

Сравнение просадок IUES.L и SWDA.L

Максимальная просадка IUES.L за все время составила -66.78%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUES.L и SWDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUES.LSWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.78%

-33.62%

-33.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-8.59%

-5.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-17.07%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.98%

-26.50%

-1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.78%

-33.62%

-33.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-0.42%

-7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-4.58%

-9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

1.95%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IUES.L и SWDA.L

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что IUES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUES.LSWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

2.81%

+5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.58%

8.58%

+10.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

11.41%

+10.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.72%

15.30%

+11.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.49%

15.73%

+12.76%

Сравнение комиссий IUES.L и SWDA.L

IUES.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUES.L и SWDA.L

Ни IUES.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUES.L and SWDA.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SWDA.L.

IUES.L is categorized as Energy Equities, while SWDA.L is Global Equities. IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while SWDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.15% for IUES.L and 0.20% for SWDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUES.L и SWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор