PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUES.L с SPYL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUES.L с SPYL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) and SPYL.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while SPYL.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, IUES.L returned 46.28% vs 27.88% for SPYL.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. IUES.L charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.L.

Доходность

Сравнение доходности IUES.L и SPYL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUES.L показывает доходность 30.45%, что значительно выше, чем у SPYL.L с доходностью 10.35%.

IUES.L

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.09%
С начала года
30.45%
6 месяцев
29.22%
1 год
46.28%
3 года*
16.84%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.21%

SPYL.L

1 день
0.02%
1 месяц
4.53%
С начала года
10.35%
6 месяцев
11.11%
1 год
27.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUES.L и SPYL.L

2026 (YTD)202520242023
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.45%9.82%3.87%-0.57%
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc		10.35%17.39%25.33%14.46%

Correlation

The correlation between IUES.L and SPYL.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г.

0.15

The correlation between IUES.L and SPYL.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IUES.L и SPYL.L

Секторы
IUES.L
SPYL.L

Энергетика

100.0%
3.5%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Энергетика

IUES.L
100.0%
SPYL.L
3.5%

Сырьевые материалы

IUES.L

-

SPYL.L
1.8%

Коммуникационные услуги

IUES.L

-

SPYL.L
11.2%

Потребительский циклический сектор

IUES.L

-

SPYL.L
10.1%

Потребительский защитный сектор

IUES.L

-

SPYL.L
4.9%

Финансовые услуги

IUES.L

-

SPYL.L
11.8%

Здравоохранение

IUES.L

-

SPYL.L
8.5%

Промышленность

IUES.L

-

SPYL.L
8.3%

Недвижимость

IUES.L

-

SPYL.L
1.9%

Технологии

IUES.L

-

SPYL.L
35.6%

Коммунальные услуги

IUES.L

-

SPYL.L
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L
Часто сравнивают с SPYL.L:
SPYL.L с CSPX.LSPYL.L с SPYMSPYL.L с VOOSPYL.L с FWRA.LSPYL.L с VUAA.LSPYL.L с ACWD.LSPYL.L с QQQM

Доходность на риск

IUES.L vs. SPYL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SPYL.L
Ранг доходности на риск SPYL.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUES.L c SPYL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUES.LSPYL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.36

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.47

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.37

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.97

14.52

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUES.L vs. SPYL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUES.L на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYL.L равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUES.L и SPYL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUES.LSPYL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.36

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.91

-1.59

Просадки

Сравнение просадок IUES.L и SPYL.L

Максимальная просадка IUES.L за все время составила -66.78%, что больше максимальной просадки SPYL.L в -18.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUES.L и SPYL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUES.LSPYL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.78%

-18.42%

-48.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-8.13%

-6.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-0.52%

-6.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-1.76%

-12.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

1.90%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности IUES.L и SPYL.L

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что IUES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUES.LSPYL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

3.12%

+5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.58%

8.61%

+9.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

11.59%

+10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.72%

13.96%

+12.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.49%

13.96%

+14.53%

Сравнение комиссий IUES.L и SPYL.L

IUES.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYL.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUES.L и SPYL.L

Ни IUES.L, ни SPYL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUES.L and SPYL.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYL.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYL.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for IUES.L.

IUES.L is categorized as Energy Equities, while SPYL.L is S&P 500. IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while SPYL.L tracks S&P 500. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for IUES.L and 0.03% for SPYL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUES.L и SPYL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор