Сравнение IUES.L с SGLN.L
IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUES.L returned 9.21%/yr vs 13.44%/yr for SGLN.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. IUES.L charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности IUES.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUES.L торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUES.L показывает доходность 30.45%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью 3.64%. За последние 10 лет акции IUES.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 9.21% против 13.44% соответственно.
IUES.L
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 30.45%
- 6 месяцев
- 29.22%
- 1 год
- 46.28%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 20.33%
- 10 лет*
- 9.21%
SGLN.L
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 32.48%
- 3 года*
- 31.47%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение доходности по годам IUES.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUES.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 30.45% | 9.82% | 3.87% | -0.63% | 63.84% | 51.95% | -33.35% | 8.81% | -18.12% | -1.19% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.64% | 65.25% | 26.06% | 12.89% | -0.12% | -3.46% | 23.28% | 19.23% | -1.55% | 11.36% |
Correlation
The correlation between IUES.L and SGLN.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2015 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUES.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
IUES.L
SGLN.L
Сравнение IUES.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUES.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.25 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 1.85 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 4.74 | +5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUES.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.33 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 1.08 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.85 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.46 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок IUES.L и SGLN.L
Максимальная просадка IUES.L за все время составила -66.78%, что больше максимальной просадки SGLN.L в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUES.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUES.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.78% | -45.21% | -21.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -17.50% | +3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.90% | -17.50% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.98% | -21.27% | -6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.78% | -21.27% | -45.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -15.90% | +8.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -19.80% | +5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 6.83% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUES.L и SGLN.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что IUES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUES.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 5.74% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 21.04% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 24.26% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.72% | 17.52% | +9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.49% | 15.86% | +12.63% |
Сравнение комиссий IUES.L и SGLN.L
IUES.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUES.L и SGLN.L
Ни IUES.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUES.L and SGLN.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for IUES.L.
IUES.L is categorized as Energy Equities, while SGLN.L is Gold. IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.15% for IUES.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для IUES.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор