Сравнение IUES.L с RENG.L
IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) and RENG.L (L&G Clean Energy UCITS ETF) are both Energy Equities funds - IUES.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while RENG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUES.L returned 20.33%/yr vs 8.24%/yr for RENG.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. IUES.L charges 0.15%/yr vs 0.49%/yr for RENG.L.
Доходность
Сравнение доходности IUES.L и RENG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUES.L торгуется в USD, в то время как RENG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RENG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUES.L показывает доходность 30.45%, что значительно ниже, чем у RENG.L с доходностью 42.21%.
IUES.L
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 30.45%
- 6 месяцев
- 28.34%
- 1 год
- 47.07%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 20.33%
- 10 лет*
- 9.21%
RENG.L
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 42.21%
- 6 месяцев
- 40.76%
- 1 год
- 83.45%
- 3 года*
- 18.79%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUES.L и RENG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUES.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 30.45% | 9.82% | 3.87% | -0.63% | 63.84% | 51.95% | 13.35% |
RENG.L L&G Clean Energy UCITS ETF | 42.22% | 50.79% | -14.31% | -8.55% | -8.88% | -7.05% | 23.76% |
Correlation
The correlation between IUES.L and RENG.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2020 г. | 0.28 |
The correlation between IUES.L and RENG.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IUES.L и RENG.L
Секторы
IUES.L
RENG.L
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
IUES.L
RENG.L
Сырьевые материалы
IUES.L
-
RENG.L
-
Коммуникационные услуги
IUES.L
-
RENG.L
-
Потребительский циклический сектор
IUES.L
-
RENG.L
Потребительский защитный сектор
IUES.L
-
RENG.L
-
Финансовые услуги
IUES.L
-
RENG.L
-
Здравоохранение
IUES.L
-
RENG.L
-
Промышленность
IUES.L
-
RENG.L
Недвижимость
IUES.L
-
RENG.L
-
Технологии
IUES.L
-
RENG.L
Коммунальные услуги
IUES.L
-
RENG.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUES.L vs. RENG.L — Ранг доходности на риск
IUES.L
RENG.L
Сравнение IUES.L c RENG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) и L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUES.L | RENG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.55 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 9.13 | -5.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 32.24 | -22.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUES.L | RENG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 3.50 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.34 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.44 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок IUES.L и RENG.L
Максимальная просадка IUES.L за все время составила -66.78%, что больше максимальной просадки RENG.L в -48.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUES.L и RENG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUES.L | RENG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.78% | -48.49% | -18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -9.09% | -5.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.90% | -33.16% | +12.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.98% | -43.54% | +15.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -3.25% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -23.98% | +9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 2.58% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUES.L и RENG.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) составляет 8.13%, в то время как у L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что IUES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RENG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUES.L | RENG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 8.60% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 17.39% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 23.77% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.72% | 24.17% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.49% | 24.53% | +3.96% |
Сравнение комиссий IUES.L и RENG.L
IUES.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RENG.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUES.L и RENG.L
Ни IUES.L, ни RENG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUES.L and RENG.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for RENG.L.
IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while RENG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.15% for IUES.L and 0.49% for RENG.L.
Подберите оптимальное распределение для IUES.L и RENG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор