PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUES.L с NRJL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUES.L с NRJL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) and NRJL.L (Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist) are both Energy Equities funds - IUES.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while NRJL.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUES.L returned 20.33%/yr vs 30.01%/yr for NRJL.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. IUES.L charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for NRJL.L.

Доходность

Сравнение доходности IUES.L и NRJL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUES.L торгуется в USD, в то время как NRJL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NRJL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUES.L показывает доходность 30.45%, что значительно ниже, чем у NRJL.L с доходностью 36.00%.

IUES.L

1 день
-0.36%
1 месяц
3.36%
С начала года
30.45%
6 месяцев
28.34%
1 год
47.07%
3 года*
16.84%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.21%

NRJL.L

1 день
-2.06%
1 месяц
-0.22%
С начала года
36.00%
6 месяцев
132.55%
1 год
202.75%
3 года*
33.28%
5 лет*
30.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUES.L и NRJL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.45%9.82%3.87%-0.63%63.84%51.95%35.91%
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist		36.00%148.33%-13.04%-18.82%7.87%35.19%25.72%

Correlation

The correlation between IUES.L and NRJL.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.24

The correlation between IUES.L and NRJL.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IUES.L и NRJL.L

Секторы
IUES.L
NRJL.L

Энергетика

100.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

10.9%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

46.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

10.4%

Коммунальные услуги

-

31.6%

Энергетика

IUES.L
100.0%
NRJL.L
0.0%

Сырьевые материалы

IUES.L

-

NRJL.L
10.9%

Коммуникационные услуги

IUES.L

-

NRJL.L
0.0%

Потребительский циклический сектор

IUES.L

-

NRJL.L
0.2%

Потребительский защитный сектор

IUES.L

-

NRJL.L
0.0%

Финансовые услуги

IUES.L

-

NRJL.L
0.0%

Здравоохранение

IUES.L

-

NRJL.L
0.0%

Промышленность

IUES.L

-

NRJL.L
46.9%

Недвижимость

IUES.L

-

NRJL.L

-

Технологии

IUES.L

-

NRJL.L
10.4%

Коммунальные услуги

IUES.L

-

NRJL.L
31.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L
Часто сравнивают с NRJL.L:
NRJL.L с INRG.LNRJL.L с WATL.LNRJL.L с ICLNNRJL.L с SMGB.LNRJL.L с LYM9.DENRJL.L с NCLP.LNRJL.L с GLD

Доходность на риск

IUES.L vs. NRJL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
NRJL.L
Ранг доходности на риск NRJL.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRJL.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRJL.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRJL.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRJL.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRJL.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUES.L c NRJL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUES.LNRJL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.80

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
9.89

-7.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

2.33

-0.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

20.91

-17.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.97

70.68

-60.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUES.L vs. NRJL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUES.L на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRJL.L равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUES.L и NRJL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUES.LNRJL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.80

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.65

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.67

-0.36

Просадки

Сравнение просадок IUES.L и NRJL.L

Максимальная просадка IUES.L за все время составила -66.78%, что больше максимальной просадки NRJL.L в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUES.L и NRJL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUES.LNRJL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.78%

-47.67%

-19.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-9.61%

-4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-40.14%

+19.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.98%

-47.67%

+19.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-2.67%

-4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-20.20%

+5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

2.85%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IUES.L и NRJL.L

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) имеют волатильность 8.13% и 8.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUES.LNRJL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

8.02%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.58%

54.85%

-36.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

71.70%

-49.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.72%

46.51%

-19.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.49%

44.88%

-16.39%

Сравнение комиссий IUES.L и NRJL.L

IUES.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NRJL.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUES.L и NRJL.L

IUES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRJL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 30.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist		30.86%42.07%0.73%0.77%23.99%31.56%

Часто задаваемые вопросы

IUES.L and NRJL.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for NRJL.L.

IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while NRJL.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for IUES.L and 0.60% for NRJL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUES.L и NRJL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор