PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUES.L с IUSA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUES.L с IUSA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) and IUSA.L (iShares S&P 500 UCITS Dist) are both exchange-traded funds - IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while IUSA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUES.L returned 9.21%/yr vs 15.68%/yr for IUSA.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. IUES.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for IUSA.L.

Доходность

Сравнение доходности IUES.L и IUSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUES.L торгуется в USD, в то время как IUSA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUES.L показывает доходность 30.45%, что значительно выше, чем у IUSA.L с доходностью 10.40%. За последние 10 лет акции IUES.L уступали акциям IUSA.L по среднегодовой доходности: 9.21% против 15.68% соответственно.

IUES.L

1 день
-0.36%
1 месяц
3.36%
С начала года
30.45%
6 месяцев
28.34%
1 год
47.07%
3 года*
16.84%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.21%

IUSA.L

1 день
0.08%
1 месяц
4.65%
С начала года
10.40%
6 месяцев
11.47%
1 год
28.32%
3 года*
22.50%
5 лет*
14.11%
10 лет*
15.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUES.L и IUSA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.45%9.82%3.87%-0.63%63.84%51.95%-33.35%8.81%-18.12%-1.19%
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist		10.41%17.97%25.60%26.58%-18.47%30.35%17.64%32.16%-5.18%21.78%

Correlation

The correlation between IUES.L and IUSA.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2015 г.

0.41

The correlation between IUES.L and IUSA.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IUES.L и IUSA.L

Секторы
IUES.L
IUSA.L

Энергетика

100.0%
3.2%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.9%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

38.2%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Энергетика

IUES.L
100.0%
IUSA.L
3.2%

Сырьевые материалы

IUES.L

-

IUSA.L
1.7%

Коммуникационные услуги

IUES.L

-

IUSA.L
10.9%

Потребительский циклический сектор

IUES.L

-

IUSA.L
10.0%

Потребительский защитный сектор

IUES.L

-

IUSA.L
4.7%

Финансовые услуги

IUES.L

-

IUSA.L
11.1%

Здравоохранение

IUES.L

-

IUSA.L
8.3%

Промышленность

IUES.L

-

IUSA.L
7.9%

Недвижимость

IUES.L

-

IUSA.L
1.9%

Технологии

IUES.L

-

IUSA.L
38.2%

Коммунальные услуги

IUES.L

-

IUSA.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

iShares S&P 500 UCITS Dist

Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L
Часто сравнивают с IUSA.L:
IUSA.L с CSP1.LIUSA.L с VUAA.LIUSA.L с IAPD.ASIUSA.L с SPX5.LIUSA.L с SPXP.LIUSA.L с VOOIUSA.L с IVV

Доходность на риск

IUES.L vs. IUSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IUSA.L
Ранг доходности на риск IUSA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUES.L c IUSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUES.LIUSA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.55

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.68

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.28

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.97

14.20

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUES.L vs. IUSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUES.L на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSA.L равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUES.L и IUSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUES.LIUSA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.55

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.90

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.97

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.61

-0.30

Просадки

Сравнение просадок IUES.L и IUSA.L

Максимальная просадка IUES.L за все время составила -66.78%, что больше максимальной просадки IUSA.L в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUES.L и IUSA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUES.LIUSA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.78%

-54.80%

-11.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-8.60%

-5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-19.12%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.98%

-25.00%

-2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.78%

-33.42%

-33.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-0.53%

-6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-7.66%

-6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

1.99%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IUES.L и IUSA.L

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что IUES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUES.LIUSA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

2.57%

+5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.58%

7.97%

+10.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

11.04%

+10.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.72%

15.67%

+11.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.49%

16.16%

+12.33%

Сравнение комиссий IUES.L и IUSA.L

IUES.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUES.L и IUSA.L

IUES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist		1.15%1.24%1.28%1.55%1.74%1.39%1.80%1.96%2.22%1.95%1.75%2.29%

Часто задаваемые вопросы

IUES.L and IUSA.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IUES.L.

IUES.L is categorized as Energy Equities, while IUSA.L is S&P 500. IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while IUSA.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for IUES.L and 0.07% for IUSA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUES.L и IUSA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор