PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUES.L с ISUN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUES.L с ISUN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) and ISUN.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - IUES.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while ISUN.L tracks the MAC Global Solar Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IUES.L returned 16.84%/yr vs -1.20%/yr for ISUN.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. IUES.L charges 0.15%/yr vs 0.69%/yr for ISUN.L.

Доходность

Сравнение доходности IUES.L и ISUN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUES.L показывает доходность 30.45%, что значительно ниже, чем у ISUN.L с доходностью 39.92%.

IUES.L

1 день
-0.36%
1 месяц
3.36%
С начала года
30.45%
6 месяцев
28.34%
1 год
47.07%
3 года*
16.84%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.21%

ISUN.L

1 день
-2.43%
1 месяц
15.47%
С начала года
39.92%
6 месяцев
44.92%
1 год
108.34%
3 года*
-1.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUES.L и ISUN.L

2026 (YTD)20252024202320222021
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.45%9.82%3.87%-0.63%63.84%13.97%
ISUN.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		39.92%45.70%-36.88%-26.04%-7.51%-7.86%

Correlation

The correlation between IUES.L and ISUN.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г.

0.15

The correlation between IUES.L and ISUN.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IUES.L и ISUN.L

Секторы
IUES.L
ISUN.L

Энергетика

100.0%
51.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

4.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

62.0%

Коммунальные услуги

-

30.6%

Энергетика

IUES.L
100.0%
ISUN.L
51.5%

Сырьевые материалы

IUES.L

-

ISUN.L

-

Коммуникационные услуги

IUES.L

-

ISUN.L

-

Потребительский циклический сектор

IUES.L

-

ISUN.L

-

Потребительский защитный сектор

IUES.L

-

ISUN.L

-

Финансовые услуги

IUES.L

-

ISUN.L
4.5%

Здравоохранение

IUES.L

-

ISUN.L

-

Промышленность

IUES.L

-

ISUN.L
2.8%

Недвижимость

IUES.L

-

ISUN.L

-

Технологии

IUES.L

-

ISUN.L
62.0%

Коммунальные услуги

IUES.L

-

ISUN.L
30.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L
Часто сравнивают с ISUN.L:
ISUN.L с ANRJ.LISUN.L с GCLE.LISUN.L с CWEU.LISUN.L с XLEP.LISUN.L с GXLE.LISUN.L с MLPD.LISUN.L с XSEN.L

Доходность на риск

IUES.L vs. ISUN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ISUN.L
Ранг доходности на риск ISUN.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISUN.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISUN.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISUN.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISUN.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISUN.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUES.L c ISUN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUES.LISUN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
3.08

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.68

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

8.38

-5.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.97

20.69

-10.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUES.L vs. ISUN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUES.L на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа ISUN.L равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUES.L и ISUN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUES.LISUN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.08

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.12

+0.43

Просадки

Сравнение просадок IUES.L и ISUN.L

Максимальная просадка IUES.L за все время составила -66.78%, что меньше максимальной просадки ISUN.L в -74.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUES.L и ISUN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUES.LISUN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.78%

-74.01%

+7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-12.64%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-64.50%

+43.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-30.78%

+23.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-44.62%

+30.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

5.13%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IUES.L и ISUN.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) составляет 8.13%, в то время как у Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L) волатильность равна 13.17%. Это указывает на то, что IUES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISUN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUES.LISUN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

13.17%

-5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.58%

23.69%

-5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

34.48%

-12.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.72%

42.46%

-15.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.49%

42.46%

-13.97%

Сравнение комиссий IUES.L и ISUN.L

IUES.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ISUN.L в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUES.L и ISUN.L

Ни IUES.L, ни ISUN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUES.L and ISUN.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for ISUN.L.

IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while ISUN.L tracks MAC Global Solar Energy Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for IUES.L and 0.69% for ISUN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUES.L и ISUN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор