PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IUES.L с EQQQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUES.L с EQQQ.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) and EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while EQQQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUES.L returned 8.75%/yr vs 20.62%/yr for EQQQ.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. IUES.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.L.

Доходность

Сравнение доходности IUES.L и EQQQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUES.L торгуется в USD, в то время как EQQQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUES.L показывает доходность 28.42%, что значительно выше, чем у EQQQ.L с доходностью 12.53%. За последние 10 лет акции IUES.L уступали акциям EQQQ.L по среднегодовой доходности: 8.75% против 20.62% соответственно.

IUES.L

1 день
0.75%
1 месяц
5.21%
6 месяцев
21.22%
С начала года
28.42%
1 год
36.37%
3 года*
14.53%
5 лет*
22.23%
10 лет*
8.75%

EQQQ.L

1 день
-2.24%
1 месяц
-4.31%
6 месяцев
11.96%
С начала года
12.53%
1 год
24.18%
3 года*
22.73%
5 лет*
14.66%
10 лет*
20.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUES.L и EQQQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		28.42%9.91%3.87%-0.66%63.84%51.95%-33.35%8.70%-18.12%-1.05%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		12.53%19.96%26.41%55.59%-33.50%28.41%47.71%39.05%-1.28%31.55%

Correlation

The correlation between IUES.L and EQQQ.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.24

The correlation between IUES.L and EQQQ.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IUES.L и EQQQ.L

Секторы
IUES.L
EQQQ.L

Энергетика

100.0%
0.4%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

13.6%

Потребительский циклический сектор

-

11.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.6%

Промышленность

-

3.0%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

59.6%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Энергетика

IUES.L
100.0%
EQQQ.L
0.4%

Сырьевые материалы

IUES.L

-

EQQQ.L
1.1%

Коммуникационные услуги

IUES.L

-

EQQQ.L
13.6%

Потребительский циклический сектор

IUES.L

-

EQQQ.L
11.0%

Потребительский защитный сектор

IUES.L

-

EQQQ.L
6.3%

Финансовые услуги

IUES.L

-

EQQQ.L
0.2%

Здравоохранение

IUES.L

-

EQQQ.L
3.6%

Промышленность

IUES.L

-

EQQQ.L
3.0%

Недвижимость

IUES.L

-

EQQQ.L
0.0%

Технологии

IUES.L

-

EQQQ.L
59.6%

Коммунальные услуги

IUES.L

-

EQQQ.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L
Часто сравнивают с EQQQ.L:
EQQQ.L с QQQEQQQ.L с QQQMEQQQ.L с EQGB.LEQQQ.L с CNX1.LEQQQ.L с EQQU.LEQQQ.L с CSPX.LEQQQ.L с XNAQ.L

Доходность на риск

IUES.L vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EQQQ.L
Ранг доходности на риск EQQQ.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUES.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUES.LEQQQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.41

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.02

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

2.18

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.67

7.39

-1.73

IUES.L vs. EQQQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUES.L на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQQ.L равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUES.L и EQQQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUES.L и EQQQ.L

Максимальная просадка IUES.L за все время составила -66.79%, что меньше максимальной просадки EQQQ.L в -73.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUES.L и EQQQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUES.LEQQQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.79%

-73.86%

+7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.33%

-11.03%

-5.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-22.63%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.98%

-35.27%

+7.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.79%

-35.27%

-31.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-6.59%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-17.10%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

3.26%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IUES.L и EQQQ.L

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что IUES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUES.LEQQQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

6.46%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.69%

13.45%

+6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

17.13%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.74%

20.77%

+5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.53%

19.94%

+8.59%

Сравнение комиссий IUES.L и EQQQ.L

IUES.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EQQQ.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUES.L и EQQQ.L

IUES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.24%0.29%0.38%0.39%0.56%0.25%0.41%0.56%0.63%0.67%0.77%0.72%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUES.L and EQQQ.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.L.

IUES.L is categorized as Energy Equities, while EQQQ.L is Nasdaq-100. IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while EQQQ.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for IUES.L and 0.30% for EQQQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUES.L и EQQQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор