Сравнение ITX.MC с MONC.MI
ITX.MC (Industria de Diseno Textil SA) and MONC.MI (Moncler SpA) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ITX.MC in Apparel Retail, MONC.MI in Apparel Manufacturing. Over the past 10 years, ITX.MC returned 9.78%/yr vs 15.85%/yr for MONC.MI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITX.MC и MONC.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITX.MC показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у MONC.MI с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции ITX.MC уступали акциям MONC.MI по среднегодовой доходности: 9.78% против 15.85% соответственно.
ITX.MC
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 14.05%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 25.19%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 15.76%
- 10 лет*
- 9.78%
MONC.MI
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- -4.24%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 15.85%
Сравнение доходности по годам ITX.MC и MONC.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITX.MC Industria de Diseno Textil SA | 0.99% | 17.50% | 29.15% | 63.56% | -9.81% | 11.63% | -16.11% | 44.41% | -21.19% | -8.93% |
MONC.MI Moncler SpA | 0.91% | 10.17% | -6.80% | 14.52% | -21.57% | 28.76% | 25.13% | 40.08% | 11.72% | 59.09% |
Correlation
The correlation between ITX.MC and MONC.MI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2013 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITX.MC vs. MONC.MI — Ранг доходности на риск
ITX.MC
MONC.MI
Сравнение ITX.MC c MONC.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industria de Diseno Textil SA (ITX.MC) и Moncler SpA (MONC.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITX.MC | MONC.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.06 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.36 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 0.81 | +3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITX.MC и MONC.MI
Максимальная просадка ITX.MC за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки MONC.MI в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITX.MC и MONC.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITX.MC | MONC.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -45.80% | -9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -17.65% | +2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.24% | -32.97% | +7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.85% | -45.80% | +6.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | -45.80% | +4.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -17.95% | +16.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.49% | -16.02% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.97% | 7.90% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITX.MC и MONC.MI
Текущая волатильность для Industria de Diseno Textil SA (ITX.MC) составляет 5.68%, в то время как у Moncler SpA (MONC.MI) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что ITX.MC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MONC.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITX.MC | MONC.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 9.14% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 24.77% | -7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.16% | 32.84% | -7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.23% | 32.48% | -7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.79% | 32.26% | -6.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITX.MC и MONC.MI
Дивидендная доходность ITX.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности MONC.MI в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITX.MC Industria de Diseno Textil SA | 3.07% | 2.98% | 2.51% | 2.47% | 3.03% | 1.99% | 1.09% | 2.27% | 2.72% | 1.90% | 0.00% | 0.00% |
MONC.MI Moncler SpA | 2.60% | 2.37% | 2.26% | 2.01% | 1.21% | 0.70% | 0.00% | 1.00% | 0.97% | 0.69% | 0.85% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITX.MC и MONC.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Industria de Diseno Textil SA и Moncler SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ITX.MC and MONC.MI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ITX.MC и MONC.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор