PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITPA.L с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITPA.L с IUIT.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L).

ITPA.L и IUIT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITPA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Government Inflation-Linked Bond Index (USD). Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. IUIT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ITPA.L и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITPA.L и IUIT.L

2026 (YTD)20252024
ITPA.L
iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc)		0.26%6.54%1.72%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		-7.03%14.17%24.06%
Разные валюты инструментов

ITPA.L торгуется в GBP, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ITPA.L показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у IUIT.L с доходностью -7.03%.

ITPA.L

1 день
0.15%
1 месяц
-0.91%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.36%
1 год
2.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUIT.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-6.07%
1 год
26.16%
3 года*
24.07%
5 лет*
18.84%
10 лет*
23.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с ITPA.L:
ITPA.L с GILG.LITPA.L с SGIL.LITPA.L с TIPA.LITPA.L с TIPG.LITPA.L с XGIU.LITPA.L с GILI.LITPA.L с IGIL.L
Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS

Сравнение комиссий ITPA.L и IUIT.L

ITPA.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
ITPA.L
iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc)

Доходность на риск

ITPA.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITPA.L
Ранг доходности на риск ITPA.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITPA.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITPA.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITPA.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITPA.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITPA.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITPA.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITPA.LIUIT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.10

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.63

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.21

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

2.05

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.59

5.37

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITPA.L vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITPA.L на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа IUIT.L равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITPA.L и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITPA.LIUIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.10

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.09

-0.25

Корреляция

Корреляция между ITPA.L и IUIT.L составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITPA.L и IUIT.L

Ни ITPA.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ITPA.L и IUIT.L

Максимальная просадка ITPA.L за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITPA.L и IUIT.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ITPA.LIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-33.46%

+29.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-17.03%

+12.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-13.31%

+12.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-6.09%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

5.57%

-4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ITPA.L и IUIT.L

Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L) составляет 1.35%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что ITPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITPA.LIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

5.91%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

15.30%

-12.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.12%

23.71%

-18.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.03%

22.62%

-17.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

22.56%

-17.53%