PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITPA.L с IDTP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITPA.L с IDTP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L).

ITPA.L и IDTP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITPA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Government Inflation-Linked Bond Index (USD). Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. IDTP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ITPA.L и IDTP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITPA.L и IDTP.L

2026 (YTD)20252024
ITPA.L
iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc)		0.26%6.54%1.72%
IDTP.L
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)		1.65%-0.68%2.97%
Разные валюты инструментов

ITPA.L торгуется в GBP, в то время как IDTP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDTP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ITPA.L показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у IDTP.L с доходностью 1.65%.

ITPA.L

1 день
0.15%
1 месяц
-0.91%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.36%
1 год
2.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDTP.L

1 день
-0.15%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.65%
6 месяцев
2.05%
1 год
0.18%
3 года*
0.65%
5 лет*
2.14%
10 лет*
3.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc)

iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ITPA.L:
ITPA.L с GILG.LITPA.L с TIPA.LITPA.L с SGIL.LITPA.L с TIPG.LITPA.L с GILI.LITPA.L с XGIU.LITPA.L с IGIL.L
Часто сравнивают с IDTP.L:
IDTP.L с ITPS.LIDTP.L с IEIIDTP.L с VAGU.LIDTP.L с TLTIDTP.L с VWRA.LIDTP.L с AGGU.LIDTP.L с SHY

Сравнение комиссий ITPA.L и IDTP.L

И ITPA.L, и IDTP.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ITPA.L
iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc)
IDTP.L
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

ITPA.L vs. IDTP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITPA.L
Ранг доходности на риск ITPA.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITPA.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITPA.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITPA.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITPA.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITPA.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
IDTP.L
Ранг доходности на риск IDTP.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDTP.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDTP.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDTP.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDTP.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDTP.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITPA.L c IDTP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITPA.LIDTP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.02

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

0.08

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.01

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

0.15

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.59

0.27

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITPA.L vs. IDTP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITPA.L на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа IDTP.L равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITPA.L и IDTP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITPA.LIDTP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.02

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.50

+0.34

Корреляция

Корреляция между ITPA.L и IDTP.L составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITPA.L и IDTP.L

Ни ITPA.L, ни IDTP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ITPA.L и IDTP.L

Максимальная просадка ITPA.L за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки IDTP.L в -17.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITPA.L и IDTP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ITPA.LIDTP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-15.12%

+11.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-4.14%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-1.69%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-4.25%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.23%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ITPA.L и IDTP.L

Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF GBP (Acc) (ITPA.L) составляет 1.35%, в то время как у iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что ITPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITPA.LIDTP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

2.92%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

5.29%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.12%

7.94%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.03%

9.14%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

10.75%

-5.72%