Сравнение ITEC.L с QWTM.L
ITEC.L (SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF) and QWTM.L (WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc) are both Technology Equities funds - ITEC.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while QWTM.L tracks the WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITEC.L charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for QWTM.L.
Доходность
Сравнение доходности ITEC.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITEC.L торгуется в EUR, в то время как QWTM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QWTM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITEC.L показывает доходность 50.84%, а QWTM.L немного выше – 52.88%.
ITEC.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 17.44%
- С начала года
- 50.84%
- 6 месяцев
- 47.01%
- 1 год
- 59.50%
- 3 года*
- 24.64%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 16.38%
QWTM.L
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 20.77%
- С начала года
- 52.88%
- 6 месяцев
- 43.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITEC.L и QWTM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ITEC.L SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF | 50.84% | 19.12% |
QWTM.L WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc | 52.90% | 19.09% |
Correlation
The correlation between ITEC.L and QWTM.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITEC.L vs. QWTM.L — Ранг доходности на риск
ITEC.L
QWTM.L
Сравнение ITEC.L c QWTM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L) и WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc (QWTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITEC.L | QWTM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITEC.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 3.11 | -2.47 |
Просадки
Сравнение просадок ITEC.L и QWTM.L
Максимальная просадка ITEC.L за все время составила -38.49%, что больше максимальной просадки QWTM.L в -24.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEC.L и QWTM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITEC.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.49% | -24.53% | -13.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -4.39% | +4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -10.39% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEC.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITEC.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.53% | 39.44% | -13.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.71% | 39.44% | -13.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 39.44% | -15.35% |
Сравнение комиссий ITEC.L и QWTM.L
ITEC.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QWTM.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEC.L и QWTM.L
Ни ITEC.L, ни QWTM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ITEC.L and QWTM.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITEC.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITEC.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for QWTM.L.
ITEC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while QWTM.L tracks WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.18% for ITEC.L and 0.50% for QWTM.L.
Подберите оптимальное распределение для ITEC.L и QWTM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор